Une simplification de l'argument de Tsirelson sur le caractère non-brownien des processus de Walsh
Une solution simple au problème de Skorokhod
Une surmartingale limite de martingales continues
Une topologie sur l'espace des semimartingales
Une version probabiliste d'un théorème d'interpolation de G. Stampacchia
Urn-related random walk with drift .
Weak compactness in the space of martingales
Weak convergence to Ocone martingales: a remark.
Weak inequalities for exit times and analytic functions
Weak solutions for a simple hyperbolic system.
Weak solutions of stochastic differential inclusions and their compactness
In this paper, we consider weak solutions to stochastic inclusions driven by a semimartingale and a martingale problem formulated for such inclusions. Using this we analyze compactness of the set of solutions. The paper extends some earlier results known for stochastic differential inclusions driven by a diffusion process.
Weighted norm inequalities for martingales
Доказательство теорем существования в двупараметрической проблеме мартингалов.
О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами
О скорости сходимости в центральной предельной теореме для непрерывных семимартенгалов
Опциональные мартингалы
Разложение опциональных супермартингалов