Sur le comportement asymptotique des martingales locales

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2. [2] L.E. Dubins et D.A. Freedman. A sharper form of the Borel-Cantelli lemma and the strong law. Ann. M. Stat.36, 800-807 (1965). Zbl0168.16901MR182041
3. [3] D.A. Freedman. On tail probabilities for martingales. Ann. Prob.3, 100-118 (1975). Zbl0313.60037MR380971
4. [4] R.K. Getoor et M.J. Sharpe. Conformal martingales. Invent. Math.16, 271-308 (1972). Zbl0268.60048MR305473
5. [5] E. Lenglart. Sur la convergence p.s. des martingales locales. C.R. Acad. Sci.Paris, 284, 1085-1088 (1977). Zbl0369.60052MR433588
6. [6] P.A. Meyer. Martingales and stochastic integrals I. Lecture Notes n° 284, Springer (1972). Zbl0239.60001MR426145
7. [7] P.A. Meyer. Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes n° 511, Springer (1976). Zbl0374.60070MR501332
8. [8] J. Neveu. Martingales à temps discret. Masson (1972). MR402914
9. [9] W.F. Stout. A martingale analogue of Kolmogorov's law of the iterated logarithm. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie15, 279-290 (1970). Zbl0209.49004MR293701
10. [10] M. Yor. Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes n° 511. Springer (1976). Zbl0393.60057MR440699

1. Jean Memin, Théorèmes limites pour les processus ponctuels
2. M. Duflo, R. Senoussi, A. Touati, Sur la loi des grands nombres pour les martingales vectorielles et l'estimateur des moindres carrés d'un modèle de régression
3. Rolando Rebolledo, La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus