El trabajo presenta un nuevo algoritmo para la resolución de un problema de porgramación geométrica primal transformado. El método se basa en las técnicas de tipo lagrangiano aumentado y utiliza como penalidad funciones derivadas de la exponencial para las restricciones con un único término, y de la pérdida cuadrática para las restricciones con más de un término. El problema resultante se resuelve por medio de un método lagrangiano con iteración de tipo Newton, y los parámetros de penalización se...
Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-ε. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes.
Por medio de un conjunto de propiedades se caracteriza una amplia familia de funciones que pueden emplearse como penalidad para la resolución numérica de un problema de programación matemática. A partir de ellas se construye un algoritmo de penalizaciones demostrando su convergencia a un punto factible óptimo. Se estudia la situación de los mínimos sin restricciones respecto de la región factible, la monotonía de la sucesión de valores de la función auxiliar y se dan varias cotas de convergencia....
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