Discussion
La teoría de series temporales: una evaluación crítica de los desarrollos más recientes.
En este trabajo se comparan en forma crítica los tres enfoques básicos para el análisis de series temporales: el análisis espectral, el modelado en el espacio de los estados y los modelos paramétricos ARIMA. La presentación de los dos primeros es breve y a efectos comparativos con el último enfoque cuyos desarrollos principales en los últimos diez años constituyen el núcleo de la presente comunicación. La conclusión principal es que estos enfoques han surgido con objetivos distintos, lo que los...
Estimació del pol i de la variància del soroll d'un model AR (1) mitjançant filtratge no lineal.
La estimación de los parámetros asociados a un proceso ARMA puede plantearse como un problema de filtrado no lineal. Para determinar un estimador recursivo de estos parámetros se define un vector de estado ampliado que incluye las variables de estado y los parámetros a estimar. Con un enfoque bayesiano se determina la distribución a posteriori del vector de estado ampliado. La síntesis del filtro no lineal permite: i) estimar los parámetros y determinar su precisión para un tamaño de muestra dado,...
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