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Exact simulation for solutions of one-dimensional Stochastic Differential Equations with discontinuous drift

Pierre ÉtoréMiguel Martinez — 2014

ESAIM: Probability and Statistics

In this note we propose an exact simulation algorithm for the solution of (1) d X t = d W t + b ¯ ( X t ) d t , X 0 = x , d X t = d W t + b̅ ( X t ) d t,   X 0 = x, where b ¯ is a smooth real function except at point 0 where b ¯ ( 0 + ) b ¯ ( 0 - ) (0 + ) ≠ (0 −) . The main idea is to sample an exact skeleton of Xusing an algorithm deduced from the convergence of the solutions of the skew perturbed...

Diseño y análisis bayesianos de réplicas en la experimentación científica.

En la práctica estadística es frecuente la replicación de experiencias estadísticas, justificada por muy diversos intereses: ratificar conclusiones, estudiar la variación en las respuestas cuando se experimenta sobre una población distinta, validar un modelo, detectar sesgos, etc. Al disponer, antes de replicar, de los resultados de cierto estudio previo, es razonable pensar en buscar un buen diseño para la réplica utilizando la información que dicho primer estudio proporciona. Un diseño óptimo...

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