Currently displaying 1 – 3 of 3

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Branching Stochastic Processes: History, Theory, Applications Разклоняващи се стохастични процеси: история, теория, приложения

Mitov, Kosto — 2011

Union of Bulgarian Mathematicians

Косто В. Митов - Разклоняващите се стохастични процеси са модели на популационната динамика на обекти, които имат случайно време на живот и произвеждат потомци в съответствие с дадени вероятностни закони. Типични примери са ядрените реакции, клетъчната пролиферация, биологичното размножаване, някои химични реакции, икономически и финансови явления. В този обзор сме се опитали да представим съвсем накратко някои от най-важните моменти и факти от историята, теорията и приложенията на разклоняващите...

Limit Theorems for Regenerative Excursion Processes

Mitov, Kosto — 1999

Serdica Mathematical Journal

This work is supported by Bulgarian NFSI, grant No. MM–704/97 The regenerative excursion process Z(t), t = 0, 1, 2, . . . is constructed by two independent sequences X = {Xi , i ≥ 1} and Z = {Ti , (Zi (t), 0 ≤ t < Ti ), i ≥ 1}. For the embedded alternating renewal process, with interarrival times Xi – the time for the installation and Ti – the time for the work, are proved some limit theorems for the spent worktime and the residual worktime, when at least one of the means of Xi...

Extremal and additive processes generated by Pareto distributed random vectors

Kosto V. MitovSaralees Nadarajah — 2014

ESAIM: Probability and Statistics

Pareto distributions are most popular for modeling heavy tailed data. Here, we obtain weak limits of a sequence of extremal and a sequence of additive processes constructed by a series of Bernoulli point processes with bivariate Pareto space components. For the limiting processes we derive the one dimensional distributions in explicit forms. Some of the main properties of these distributions are also proved.

Page 1

Download Results (CSV)