New continuity estimates of geometric sums.
Constructions of a Brownian path with a given minimum.
Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées
Une remarque sur les processus de Dirichlet forts
Sur la positivité de certains opérateurs
Compensation multiplicative et «produits de Wick»
Espaces de Fock pour les processus de Wiener et de Poisson
Sur les intégrales stochastiques multiples
Positivité sur l'espace de Fock
Asymptotic properties and optimization of some non-Markovian stochastic processes
We study the limit behavior of certain classes of dependent random sequences (processes) which do not possess the Markov property. Assuming these processes depend on a control parameter we show that the optimization of the control can be reduced to a problem of nonlinear optimization. Under certain hypotheses we establish the stability of such optimization problems.
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