Étude expérimentale de l’influence d’un échantillonnage irrégulier dans l’estimation du paramètre de Hurst
Dans cet article, nous proposons d’étudier un estimateur du paramètre de Hurst pour des trajectoires browniennes fractionnaires échantillonnées irrégulièrement. Les trajectoires sont simulées à partir de l’algorithme de Cholesky et l’estimation du paramètre de Hurst est obtenue par maximum de vraisemblance, ces deux techniques étant coûteuses en temps de calcul mais bien adaptées pour ce type de données. Nous présentons des tableaux contenant l’estimation de l’indice d’autosimilarité en fonction...