Temps local du produit et du sup de deux semimartingales
Remarques sur l'équation dX = σ(X)dB.
Nous détérminons un intervalle ]a,b[ tel que si l'équation stochastique Xt = x + ∫0 t σ(Xs)dBs admet une solution faible non trivialle alors la restriction de σ à cet intervalle ne peut s'annuler sur un ensemble de mesure de Lebesgue strictement positive.
Remarque sur l'unicité trajectorielle des E.D.S.
Pour certaines équations différentielles stochastiques réelles qui ni possedent pas l'unicité trajectorielle, nous montrons qu'il y a unicité trajectorielle de certaines fonctions de solutions.
Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations
Distance en loi de solutions d'équations différentielles stochastiques avec temps local
Sur les grandes déviations en théorie de filtrage non linéaire
Soit la solution de l’équation différentielle stochastique suivante: , et considérons . L’objectif de cet article est d’établir le principe de grandes déviations pour la famille des lois induites par pour la norme höldérienne. Par conséquent, on montre le même résultat pour la famille des lois induites par . Enfin, on donne une application de ces résultats au filtrage non linéaire.
On a SDE driven by a fractional Brownian motion and with monotone drift.
Locally periodic homogenization of reflected diffusion.
A Haussmann-Clark-Ocone formula for functionals of diffusion processes with Lipschitz coefficients.
Page 1