Mathematical programming problems involving continuum of inequality constraints
On Fenchel dual schemes in convex optimal control problems
Projection on a cone and generalized penalty functionals for problems with constraints in Hilbert space
Quelques notes et résultats nouveaux sur le problème d'équilibre d'un oligopole
Random perturbation of the variable metric method for unconstrained nonsmooth nonconvex optimization
We consider the global optimization of a nonsmooth (nondifferentiable) nonconvex real function. We introduce a variable metric descent method adapted to nonsmooth situations, which is modified by the incorporation of suitable random perturbations. Convergence to a global minimum is established and a simple method for the generation of suitable perturbations is introduced. An algorithm is proposed and numerical results are presented, showing that the method is computationally effective and stable....
The duality theory for general convex quadratic programs
The Farkas lemma of Glover
Un algoritmo de programación geométrica basado en funciones penalidad-multiplicadoras.
El trabajo presenta un nuevo algoritmo para la resolución de un problema de porgramación geométrica primal transformado. El método se basa en las técnicas de tipo lagrangiano aumentado y utiliza como penalidad funciones derivadas de la exponencial para las restricciones con un único término, y de la pérdida cuadrática para las restricciones con más de un término. El problema resultante se resuelve por medio de un método lagrangiano con iteración de tipo Newton, y los parámetros de penalización se...
Вариант нестандартного выпуклого программирования
Об одном методе спуска с использованием двойственности для решения задачи выпуклого программирования в гильбертовом пространстве
Оценки скорости сходимости для некоторых алгоритмов минимизации сильно выпуклых функций