Prévision non paramétrique de la consommation électrique
Revue de Statistique Appliquée (1994)
- Volume: 42, Issue: 4, page 83-98
- ISSN: 0035-175X
Access Full Article
topHow to cite
topPoggi, J. M.. "Prévision non paramétrique de la consommation électrique." Revue de Statistique Appliquée 42.4 (1994): 83-98. <http://eudml.org/doc/106366>.
@article{Poggi1994,
author = {Poggi, J. M.},
journal = {Revue de Statistique Appliquée},
language = {fre},
number = {4},
pages = {83-98},
publisher = {Société de Statistique de France},
title = {Prévision non paramétrique de la consommation électrique},
url = {http://eudml.org/doc/106366},
volume = {42},
year = {1994},
}
TY - JOUR
AU - Poggi, J. M.
TI - Prévision non paramétrique de la consommation électrique
JO - Revue de Statistique Appliquée
PY - 1994
PB - Société de Statistique de France
VL - 42
IS - 4
SP - 83
EP - 98
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/106366
ER -
References
top- Ango Nze P., Doukhan P. (1993), Functional estimation for time series : a general approach, (à paraître), Prepublication mathématique d'Orsay, 93-43. Zbl0779.62072
- Ango Nze P., Doukhan P. (1993), Estimationfonctionnelle de séries temporelles mélangeantes, C.R.A.S. Paris, t. 317, Serie I, p. 405-408. Zbl0779.62072MR1235458
- Auestad B., Tjostheim D. (1990), Identification ofnon linear time series : First order characterization and order determination, Biometrika, 77, 4, p. 669-687. MR1086681
- Auestad B., Tjostheim D. (1991), Functional identification in non linear time series, in G. Roussas (ed.), Non parametric functional estimation and related topics, NATO ASI Series, Kluwer Acad. Pub., p. 493-507. Zbl0727.62082MR1154348
- Bosq D. (1991), Non parametric prediction for unbounded almost stationary processes, in G. Roussas (ed.), Non parametric functional estimation and related topics, NATO ASI Series, Kluwer Acad. Pub., p. 389-403. Zbl0768.62083MR1154341
- Bosq D., Lecoutre J.P. (1987), Théorie de l'estimation fonctionnelle, Economica.
- Bosq D., Lecoutre J.P. (1992), Analyse et prévision des séries chronologiques; méthodes paramétriques et non paramétriques, Masson.
- Carb On M., Delecroix M. (1987), Comparaison de méthodes paramétrique et non paramétrique de prévision, Pub. IRMA, Lille, vol. 9, n° 11.
- Doukhan P. (1994), Mixing : properties and examples, lecture note in Statistics, n°85, Springer Verlag. Zbl0801.60027MR1312160
- Duflo M. (1990), Méthodes récursives aléatoires, Masson. Zbl0703.62084MR1082344
- Engle R.F., Granger C.W.J., Rice J., Weiss A. (1986), Semiparametric estimates of the relation between weather and electricity sales, J.A.S.A., vol 81, 394, p. 311-320, june.
- Ernoult M., Mattatia R. (1984), Prévision à court terme de la courbe de charge de la consommation électrique, EDF Bulletin de la DER, Ser. B, 3, p. 37-44.
- Gannoun A. (1990), Estimation non paramétrique de la médiane conditionnelle : médianogramme et méthode du noyau. Application à la prévision des processus, Pub. de l'I.S.U.P., XXXV, 1, p. 11-22.
- Györfi L., Härdle W., Sarda P., Vieu P. (1989), Non parametric curve estimation from time series, Lecture Notes in Statistics, 60, Springer Verlag. Zbl0697.62038MR1027837
- Härdle W. (1990), Applied nonparametric regression, Cambridge University Press. Zbl0714.62030MR1161622
- Härdle W., Vieu P. (1992), Kernel regression smoothing of time series, Journal of Time Series Analysis, vol. 13, n 3, p. 209-232. Zbl0759.62016MR1168165
- Harvey A., Koopman S.J. (1993), Forecasting hourly electricity demand using time-varying splines, J.A.S.A., vol 88, 424, p. 1228- 1236, dec.
- Karanta I., Ruusunen J. (1991), Short term load forecasting in communal electric utilities, Helsinki Univ. of Technology, Research report A40, may .
- Misiti M., Misiti Y., Oppenheim G., Poggi J.M. (1993), Prévision fonctionnelle de la courbe de charge électrique, Rapport de contrat de recherche EDF, sept.
- Papon M. (1992), Evaluer l'impact de l'aléa climatique sur la consommation d'électricité, EDF-DER, Epure, 36, oct.
- Priestley M.B. (1988), Non linear and non stationary time series analysis, Academic Press, 1988. Zbl0687.62072
- Robinson P.M. (1983), Nonparametric estimatorsfor time series, Journal of Time Series Analysis, 4, p. 185-207. Zbl0544.62082MR732897
- Roussas G. (1991), Recursive estimation of the transition distribution function of a Markov process : asymptotic normality, Statistics and Probability Letters, 11, p. 435-447. Zbl0735.62082MR1114534
- Roussas G. (1991), Estimation of transition distribution function and its quantiles in Markov processes : strong consistency and asymptotic normality, in G. Roussas (ed.), Non parametric functional estimation and related topics, NATO ASI Series, Kluwer Acad. Pub., p. 443-462. Zbl0735.62081MR1154345
- Roussas G., Tran L.T. (1992), Asymptotic normality of the recursive kernel regression estimate under dependence conditions, Annals of Statistics, vol. 20, n 1, p. 98-120. Zbl0925.62171MR1150336
- Senoussi R. (1991), Loi du log itéré uniforme pour des martingales et estimation récursive de modèles markoviens contrôlés, Thèse d'état, Univ. Paris-Sud.
- Truong Y.K., Stone C.J. (1992), Nonparametric function estimation involving time series, Annals of Statistics, 20, 1, p. 77-97. Zbl0764.62038MR1150335
- Tong H. (1990), Non linear time series. A dynamical approach, OxfordScience Publications. Zbl0716.62085
- Vieu P. (1991), Quadratic errors for nonparametric estimates under dependence, Journal of Multivariate Analysis, vol. 39, n 2, p. 324 -347. Zbl0751.62022MR1147126
- VIEUP. (1991), Nonparametric regression : optimal local bandwidth choice, J.R.S.S., Ser. B, 53, n 2, p. 453- 464. Zbl0800.62217MR1108340
- Yakowitz S. (1985), Markov flow models and the flood warning problem, Water resources research, vol. 21, n1, p. 81-88.
- Yakowitz S. (1987), Nearest-neighbour methodsfor time series, Journal of Time Series Analysis, vol. 8, p. 235-247. Zbl0615.62115MR886141
- Yakowitz S. (1989), Nonparametric density and regression, Journal of Multivariate Analysis, vol. 30, p. 124-136. Zbl0701.62049MR1003712
- Youndjé E., Sarda P., Vieu P., (1993), Estimateur à noyau d'une densité conditionnelle : choix de la fenêtre pour des observations dépendantes, CRAS, Paris, Ser. I, t. 316, p. 935-938. Zbl0774.62041MR1218292
Citations in EuDML Documents
top- L. Bel, L. Bellanger, V. Bonneau, G. Ciuperca, D. Dacunha-Castelle, C. Deniau, B. Ghattas, M. Misiti, Y. Misiti, G. Oppenheim, J. M. Poggi, R. Tomassone, Éléments de comparaison de prévisions statistiques des pics d'ozone
- M.-M. Martin, Filtrage de Kalman d'une série temporelle saisonnière. Application à la prévision de consommation d'électricité
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.