Propriétés empiriques d'un prédicteur non paramétrique robuste

A. Hayek; J. P. Lecoutre

Revue de Statistique Appliquée (1998)

  • Volume: 46, Issue: 3, page 77-88
  • ISSN: 0035-175X

How to cite

top

Hayek, A., and Lecoutre, J. P.. "Propriétés empiriques d'un prédicteur non paramétrique robuste." Revue de Statistique Appliquée 46.3 (1998): 77-88. <http://eudml.org/doc/106445>.

@article{Hayek1998,
author = {Hayek, A., Lecoutre, J. P.},
journal = {Revue de Statistique Appliquée},
language = {fre},
number = {3},
pages = {77-88},
publisher = {Société française de statistique},
title = {Propriétés empiriques d'un prédicteur non paramétrique robuste},
url = {http://eudml.org/doc/106445},
volume = {46},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Hayek, A.
AU - Lecoutre, J. P.
TI - Propriétés empiriques d'un prédicteur non paramétrique robuste
JO - Revue de Statistique Appliquée
PY - 1998
PB - Société française de statistique
VL - 46
IS - 3
SP - 77
EP - 88
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/106445
ER -

References

top
  1. Bosq D. (1996) Nonparametric Statistics for Stochastic Processes. Estimation and Prediction. Lecture Notes in Statist110. Springer Verlag. Zbl0857.62081MR1441072
  2. Bosq D., Lecoutre J.P. (1987) Théorie de l'estimation fonctionnelle. Economica. 
  3. Bosq D., Lecoutre J.P. (1992) Analyse et prévision des séries chronologiques : méthodes paramétriques et non paramétriques. Masson. 
  4. Box G.E.P., Jenkins G.M. (1976) Time Series Analysis : Forecasting and Control. Holden-Day. Zbl0363.62069MR436499
  5. Bustos O. (1982) General M-estimates for contamined p-th order autoregressive process : consistency and asymptotic normality. Z. Wahrsch. verw. Gebiete59, 491-504. Zbl0482.62080MR656512
  6. Carbon M., Delecroix M. (1993) Non parametric vs parametric forecasting in time series : a computational point of view. Applied Stochastic Models and Data Analysis9, 215-229. Zbl0800.62563MR1254519
  7. Delecroix M. (1987) Sur l'estimation et la prévision non paramétrique des processus ergodiques. Thèse d'État, Univ. Lille 1. 
  8. Denby L., Martin R.D. (1979) Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. J. Amer. Statist. Assoc.74, 140-146. Zbl0407.62066
  9. Fox A.J. (1972) Outliers in time series. J. Roy. Statist. Soc.B34, 350-363. Zbl0249.62089MR331681
  10. Gannoun A. (1990) Estimation non paramétrique de la médiane conditionnelle : médianogramme et méthode du noyau. Application à la prévision des processus. Pub. Inst. Stat. Univ. Paris, XXXV, 11-22. 
  11. Hayek A., Lecoutre J.P. (1990) Convergence uniforme presque sûre d'une classe de prédicteurs à noyau pour un processus fortement mélangeant. Pub. Inst. Stat. Univ. Paris, XXXV, 23-41. MR1742514
  12. Pankratz A. (1983) Forecasting with univariate Box-Jenkins models : concept and cases. Wiley. 
  13. Robinson P. (1984) Robust nonparametric autoregression. Robust and nonlinear time series analysis. Lecture Notes in Statist26, 247-255. Zbl0573.62037MR786312

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.