Quelques aspects de l'analyse spectrale de processus stochastiques non stationnaires

F. Droesbeke

Statistique et analyse des données (1979)

  • Volume: 4, Issue: 2, page 31-40
  • ISSN: 0750-7364

How to cite

top

Droesbeke, F.. "Quelques aspects de l'analyse spectrale de processus stochastiques non stationnaires." Statistique et analyse des données 4.2 (1979): 31-40. <http://eudml.org/doc/108843>.

@article{Droesbeke1979,
author = {Droesbeke, F.},
journal = {Statistique et analyse des données},
language = {fre},
number = {2},
pages = {31-40},
publisher = {Association pour la statistique et ses illustrations},
title = {Quelques aspects de l'analyse spectrale de processus stochastiques non stationnaires},
url = {http://eudml.org/doc/108843},
volume = {4},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Droesbeke, F.
TI - Quelques aspects de l'analyse spectrale de processus stochastiques non stationnaires
JO - Statistique et analyse des données
PY - 1979
PB - Association pour la statistique et ses illustrations
VL - 4
IS - 2
SP - 31
EP - 40
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/108843
ER -

References

top
  1. [1] CHATFIELD, C. (1975), The Analysis of Time Series : Theory and Practice, Chapman and Hall, London. Zbl0732.62088MR438619
  2. [2] CRAMER, H. (1961), "On some classes of nonstationary stochastic processes. In : Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. 2, pp. 57-78. Berkeley and Los Angeles, University of California Press. Zbl0121.35001MR150828
  3. [3] DE SCHUTTER-HERTELEER, A. (1976), Analyse spectrale de processus multivariés non stationnaire à paramètre discret, Thèse de doctorat en Sciences, Université Libre de Bruxelles. 
  4. [4] DE SCHUTTER-HERTELEER, A. (1977), "Une généralisation de concepts spectraux non stationnaires", Comptes rendus du Colloque "Séries chronologiques : approches fréquentielle et temporelle", Bruxelles, mai 1977 - publiés par les Cahier du C.E.R.O., vol. 19, n° 3-4. Zbl0384.62081MR655427
  5. [5] DROESBEKE, F. (1972), Processus oscillatoires - Théorèmes de représentation et analyse spectrale, Thèse de doctorat en Sciences, Université Libre de Bruxelles. 
  6. [6] DROESBEKE, F. (1977), "Analyse fréquentielle de processus stochastiques non stationnaires : estimation et propriétés", Comptes rendus du Colloque "Séries chronologiques : approches fréquentielle et temporelle", Bruxelles, mai 1977 - publiés par les Cahiers du C.E.R.O., vol. 19, n° 3-4. Zbl0377.62056MR509470
  7. [7] HUYBERECHTS, S.1, "Introduction à l'analyse statistique des séries chronologiques (1ère partie)", Cahiers du C.E.R.O., vol. 16, n° 2, 1974, pp. 87-705. Zbl0286.62069MR381196
  8. [8] JENKINS, C. M. and WATTS, D.G., Spectral Analysis and its Applications, Holden Day, San Francisco, 1969. Zbl0167.17504
  9. [9] KARHUNEN, K. (1947), Uber lineare Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung" Ann. Acad. Scient. Fennicae, Ser. A-I, 37, 7-79. Zbl0030.16502MR23013
  10. [10] MELARD, G (1975), Processus purement indéterminable à paramètre discret : approches fréquentielle et temporelle, Thèse de doctorat en Sciences, Université Libre de Bruxelles. 
  11. [11] PRIESTLEY, M.B. (1965), "Evolutionary spectra and non-stationary processes", J. Roy. Statist. Soc, Ser. B, 27, pp. 204-237. Zbl0144.41001MR199886
  12. [12] PRIESTLEY, M.B. and TONG, H. (1973), "On the analysis of bivariate non-stationary processes", J. Roy. Statist. Soc., Ser. B, 35, pp. 153-166. Zbl0269.62077MR336946

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.