Sur les théories du filtrage et de la prédiction

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1. [1] E. CinlarMarkov additive processes II. Z. für. Wahr24(95-121)-1972. Zbl0236.60048MR329047
2. [2] C. Dellacherie, P.A. MeyerProbabilités et potentiels (nouvelle version) Hermann (1975). Zbl0323.60039MR488194
3. [3] M. Fujisaki, G. Kallianpur, H. KunitaStochastic differential equations for the non linear filtering problem. Osaka J. Math.9, 1 (1972). Zbl0242.93051MR336801
4. [4] R.K. GetoorOn the construction of kernels. Séminaire de Probabilités IX. Zbl0321.60056
5. [5] K. Ito, H.P. Mc KeanDiffusion processes and their sample paths. Springer-Verlag. Zbl0127.09503
6. [6] J. JacodGénérateurs infinitésimaux de processus à accroissements semi-markoviens. Ann. Inst. Henri PoincaréVII (219-233) - 1971. Zbl0224.60044MR301803
7. [7] J. JacodNoyaux multiplicatifs d'un processus de Markov. Bull. Soc. Math. France - Mémoire35 - (81-117) - 1973. Zbl0276.60069MR501364
8. [8] F. KnightA predictive view on continuous time processes. Annals of Probability. Vol. 3, p. 573-596 (1975) Zbl0317.60018MR383513
9. [9] H. KunitaAsymptotic behavior of the non linear filtering errors of Markov processes. J. of Multivariate Analysis. Vol. 1, n° 4, (365-393) 1971. Zbl0245.93027MR301812
10. [10] H.P. Mc KeanStochastic integrals. Academic Press (1969) . Zbl0191.46603MR247684
11. [11] P.A. MeyerNoyaux multiplicatifs. Séminaire de Probabilités VIII. Zbl0299.60060
12. [12] P.A. MeyerLa théorie de la prédiction de F. Knight. Séminaire de Probabilités X. Zbl0332.60024
13. [13] P.A. Meyer et M. YorSur la théorie de la prédiction, et le problème de décomposition des tribus Fot+. Séminaire de Probabilités X. Zbl0332.60025
14. [14] G. RuckebuschReprésentations markoviennes de processus gaussiens stationnaires. Thèse de 3ème cycle. Université de Paris VI (1975). 
15. [15] T. Yamada et S. WatanabeOn the uniqueness of solutions of stochastic differential equations. J. Math. Kyoto Univ. Vol. 11, n° 1 (1971). Zbl0229.60039MR278420
16. [16] M. YorFormule de Cauchy relative à certains lacets browniens ( à paraître au Bull de la S.M.F). Zbl0375.60068
17. [17] A. GalmarinoRepresentation of an isotropic diffusion as a skew product,Z. für Wahr1 (359-378) (1963). Zbl0109.36303MR148118

1. Jacques Azéma, Marc Yor, Une solution simple au problème de Skorokhod
2. J. Szpirglas, Sur l'équivalence d'équations différentielles stochastiques à valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non linéaire
3. Érik Lenglart, Désintégration régulière de mesure sans conditions habituelles
4. J. Szpirglas, G. Mazziotto, Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées
5. Thierry Jeulin, Grossissement d'une filtration et applications