Notes sur les intégrales stochastiques

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1. [1]. Pellaumail ( J.). Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-Meyer. Astérisque9, 1973, 125 pages. Zbl0273.60037MR339333
2. [2]. Metivier ( M.). Notes aux C.R. sur les intégrales hilbertiennes. t.276 (1973 ) , p.939 et 1009, et t.277 (1973), p.809. Zbl0267.60062
3. [3]. Pistone ( G.). Thèse de 3e cycle (Rennes ), non publiée. 
4. [4]. Metivier ( M.) et Pistone ( G.). Une formule d'isométrie pour l' i.s. hilbertienne et équations d'évolution linéaires stochastiques. Z.f.W.33, 1975, p.1-18. Zbl0325.60054MR383527
5. [5]. Metivier ( M.). I.s. par rapport à des martingales à valeurs dans des espaces de Banach réflexifs. Teoriia Ver.19, 1974. Zbl0372.60076MR365708

1. Chantha Yoeurp, Solution explicite de l’équation $Z_t=1+{\int }_0^t\left|Z_{s-}\right|d{X}_s$
2. Remigijus Mikulevicius, Boris L. Rozovskii, Normalized stochastic integrals in topological vector spaces
3. Edwin A. Perkins, Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations
4. Marc Yor, Grossissement d'une filtration et semi-martingales : théorèmes généraux
5. C. Doléans-Dade, Paul-André Meyer, Une caractérisation de $BMO$
6. Dominique Lépingle, Sur la représentation des sauts des martingales
7. Chantha Yoeurp, Une décomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement brownien
8. Aline Bonami, Dominique Lépingle, Fonction maximale et variation quadratique des martingales en présence d'un poids
9. Dominique Lépingle, Sur le comportement asymptotique des martingales locales
10. Michel Émery, Wei-An Zheng, Fonctions convexes et semimartingales dans une variété