Construction d'un processus prévisible ayant une valeur donnée en un temps d'arrêt
Claude Dellacherie; Paul-André Meyer
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1978)
- Volume: 12, page 425-427
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topDellacherie, Claude, and Meyer, Paul-André. "Construction d'un processus prévisible ayant une valeur donnée en un temps d'arrêt." Séminaire de probabilités de Strasbourg 12 (1978): 425-427. <http://eudml.org/doc/113164>.
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TY - JOUR
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TI - Construction d'un processus prévisible ayant une valeur donnée en un temps d'arrêt
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1978
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
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EP - 427
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KW - Stopping Time; Predictable Version; Previsible Processes
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References
top- [1] C. Dellacherie et P.A. Meyer. Probabilités et Potentiels A. 2e éd. Hermann, Paris1976. Zbl0323.60039
- [2] Y. Le Jan. Martingales et changement de temps, martingales de sauts. A paraître aux C.R. Acad. Sc.Paris (1977). Zbl0354.60026MR433587
- [3] M. Weil. Conditionnement par rapport au passé strict. C.R.A.S.Paris t. 270, p. 1523-1525 ( 1970 ). Zbl0196.18701MR268965
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