Martingales locales à accroissements indépendants
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1979)
- Volume: 13, page 132-137
Access Full Article
top
How to cite
topSidibé, Ramatoulaye. "Martingales locales à accroissements indépendants." Séminaire de probabilités de Strasbourg 13 (1979): 132-137. <http://eudml.org/doc/113207>.
@article{Sidibé1979,
author = {Sidibé, Ramatoulaye},
journal = {Séminaire de probabilités de Strasbourg},
keywords = {Martingale Process with Independent Increments},
language = {fre},
pages = {132-137},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
title = {Martingales locales à accroissements indépendants},
url = {http://eudml.org/doc/113207},
volume = {13},
year = {1979},
}
TY - JOUR
AU - Sidibé, Ramatoulaye
TI - Martingales locales à accroissements indépendants
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1979
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 13
SP - 132
EP - 137
LA - fre
KW - Martingale Process with Independent Increments
UR - http://eudml.org/doc/113207
ER -
References
top- [1]. J. Jacod : Multivariate point processes : predictable projection, Radon-Nikodym derivatives, representation of martingales. ZfW31, 1975, p. 235-253. Zbl0302.60032MR380978
- [2] J. Jacod et J. Mémin : Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semi-martingales. ZfW35, 1976, p. 1-37. Zbl0315.60026MR418223
- [3] M. Yor : Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles. Sém. Prob. X, LN511, Springer1976. Zbl0393.60057MR440699
NotesEmbed ?
topYou must be logged in to post comments.
To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.