Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts

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1. [1] Lenglart, E.Relation de domination entre deux processus. Ann. Inst. Henri Poincaré13 (1977), 171-179. Zbl0373.60054MR471069
2. [2] Meyer, P.A.Un cours sur les Intégrales Stochastiques. Sém. de Proba. X, Lect. Notes in Math.511, (1976), 245-400. Zbl0374.60070MR501332
3. [3] Meyer, P.A.Le théorème fondamental sur les martingales locales. Sem. de Proba. XI, Lect. Notes in Math.581 (1977), 463-464. Zbl0374.60072MR501334
4. [4] Rebolledo, R.Remarques sur la convergence en loi des martingales vers des martingales continues. C. R. Acad. Sci.Paris285, sér. A, (1977), 517-520. Zbl0366.60074MR461626
5. [5] Rebolledo, R.Sur les applications de la théorie des martingales à l'étude statistique d'une famille de processus ponctuels. Proceedings du Colloque de Statistique de Grenoble, Lect. Notes in Math.636 (1978), 27-70. Zbl0387.60051MR498944
6. [6] Rebolledo, R.La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus. A paraître. Zbl0425.60036

1. Rolando Rebolledo, Corrections : «Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts»
2. Rolando Rebolledo, La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus