Sur les distributions de certaines fonctionnelles du mouvement brownien

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1. [1] J. Azéma : Quelques applications de la théorie générale des processus I. Inv. Math.18, 293-336, 1972 . Zbl0268.60068MR326848
2. [2] J. Azéma : Représentation multiplicative d'une surmartingale bornée. Zeitschrift für Wahr.45, 191-212, 1978 . Zbl0389.60033MR510025
3. [3] J. Azéma, M. Yor : En guise d'Introduction (... aux Temps Locaux). Astérisque (Soc. Math. France)52-53, p. 3-35, 1977 . MR509476
4. [4] J. Azéma, M. Yor : Une solution simple au problème de Skorokhod. Sém. Proba. Strasbourg XIII, Lect.Notes in Math.721, 1979 . Zbl0414.60055MR544782
5. [5] M. Barlow : Study of a filtration expanded to include an honest time. Zeitschrift für Wahr., 44, 307-323, 1978 . Zbl0369.60047MR509204
6. [6] K. Itô, H.P. Mc Kean : Diffusion processes and their sample paths. Springer, 1965 . Zbl0127.09503
7. [7] K. Itô : Poisson point processes attached to Markov processes. Proc. 6th Berkeley Symposium, 225-239, 1972 . Zbl0284.60051MR402949
8. [8] T. Jeulin : Semi-martingales et grossissement d'une filtration. Lect. Notes in Math.833, Springer, 1980 . Zbl0444.60002MR604176
9. [9] T. Jeulin, M. Yor : Nouveaux résultats sur le grossissement des tribus. Ann.Sci.E.N.S., 4e Série, t.11, 429-443, 1978 . Zbl0414.60054MR521639
10. [10] D. Kennedy : Some martingales related to cumulative sum tests and single server queues. Stochastic processes and their applications4 , 261-267, 1976 . Zbl0338.60030MR420834
11. [11] F. Knight : Random Walks and a sojourn density process of Brownian motion. Trans.Amer.Math.Soc.109, 56-86, 1963 . Zbl0119.14604MR154337
12. [12] F. Knight : Brownian local times and taboo processes. Trans.Amer.Math.Soc; 143, 173-185, 1969 . Zbl0187.41203MR253424
13. [13] F. Knight : On sojourn times of killed Brownian motion. Sém. Proba. Strasbourg XII, Lect.Notes in Math.649, 1978. Zbl0376.60082MR520018
14. [14] J. Lehoczky : Formulas for stopped diffusion processes, with stopping times based on the maximum. Ann. Probability, 5, 601-608, 1977 . Zbl0367.60093MR458570
15. [15] P. Mc Gill : A direct proof of the Ray-Knight theorem. Dans ce volume . Zbl0458.60071
16. [16] S.A. Molchanov, B. Ostrovskii : Symmetric stable processes as traces of degenerate diffusion processes. Teo.Vero.ii.Prim. Zbl0238.60060
17. [17] J.W. Pitman : One-dimensional Brownian motion and the three-dimensional Bessel process. Adv. Appl. Prob.7, 511-526, 1975 . Zbl0332.60055MR375485
18. [18] J.W. Pitman, T. Jeulin, M. Yor : Sur le calcul de certaines espérances conditionnelles en théorie des processus de Markov. En préparation. 
19. [19] L. Rogers : Williams' characterization of the Brownian excursion law : proof and applications. Dans ce volume. Zbl0462.60078
20. [20] T. Shiga, S. Watanabe : Bessel diffusions as a one-parameter family of diffusion processes. Z. für Wahr.27, 37-46, 1973 . Zbl0327.60047MR368192
21. [21] D. Williams : Path decomposition and continuity of local time for one-dimensional diffusions I. Proc.London Math.Soc.,28, 738-768, 1974 . Zbl0326.60093MR350881
22. [22] M. Yor : Sur le balayage des semi-martingales continues. Sem. Proba. Strasbourg XIII, Lect.Notes in Math.721, 453-471, Springer, 1979 . Zbl0409.60042MR544815

1. Pierre Vallois, Le problème de Skorokhod sur $ℝ$ : une approche avec le temps local
2. M. Yor, À propos de l’inverse du mouvement brownien dans ${ℝ}^n(n\geqq 3)$
3. Jean Bertoin, Applications de la théorie spectrale des cordes vibrantes aux fonctionnelles additives principales d'un brownien réfléchi
4. Jacques Azéma, Marc Yor, Interprétation d'un calcul de H. Tanaka en théorie générale des processus
5. Marc Yor, Introduction au calcul stochastique
6. Jean-Michel Bismut, The calculus of boundary processes