Une remarque sur les solutions faibles des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1983)
- Volume: 17, page 78-80
Access Full Article
top
How to cite
topYan, Jia-An. "Une remarque sur les solutions faibles des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles." Séminaire de probabilités de Strasbourg 17 (1983): 78-80. <http://eudml.org/doc/113469>.
@article{Yan1983,
author = {Yan, Jia-An},
journal = {Séminaire de probabilités de Strasbourg},
language = {fre},
pages = {78-80},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
title = {Une remarque sur les solutions faibles des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles},
url = {http://eudml.org/doc/113469},
volume = {17},
year = {1983},
}
TY - JOUR
AU - Yan, Jia-An
TI - Une remarque sur les solutions faibles des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1983
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 17
SP - 78
EP - 80
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/113469
ER -
References
top- [1]. J. Azéma et M. Yor. En guise d'introduction. Temps Locaux. Astérisque52-53, 1977, p. 3-16. MR509476
- [2]. H.J. Engelbert et W. Schmidt. On the behaviour of certain functionals of the Wiener process and applications to stochastic differential equations. Stochastic Differential Systems. Lecture Notes on Control and Information, Springer, 1981, n°36, p. 47-55. Zbl0468.60077MR653645
- [3]. H.J. Engelbert et J. Hess. Stochastic integrals of continuous local martingales II. Math. Nachr.100, 1981, 249-269. Zbl0466.60047MR632631
NotesEmbed ?
topYou must be logged in to post comments.
To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.