Points, lignes et systèmes d'arrêt flous et problème d'arrêt optimal

Gérald Mazziotto; Annie Millet

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1986)

  • Volume: 20, page 81-94

How to cite

top

Mazziotto, Gérald, and Millet, Annie. "Points, lignes et systèmes d'arrêt flous et problème d'arrêt optimal." Séminaire de probabilités de Strasbourg 20 (1986): 81-94. <http://eudml.org/doc/113583>.

@article{Mazziotto1986,
author = {Mazziotto, Gérald, Millet, Annie},
journal = {Séminaire de probabilités de Strasbourg},
keywords = {randomized stopping times; stopping lines; characterization of the extreme points; optimal stopping problem},
language = {fre},
pages = {81-94},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
title = {Points, lignes et systèmes d'arrêt flous et problème d'arrêt optimal},
url = {http://eudml.org/doc/113583},
volume = {20},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Mazziotto, Gérald
AU - Millet, Annie
TI - Points, lignes et systèmes d'arrêt flous et problème d'arrêt optimal
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1986
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 20
SP - 81
EP - 94
LA - fre
KW - randomized stopping times; stopping lines; characterization of the extreme points; optimal stopping problem
UR - http://eudml.org/doc/113583
ER -

References

top
  1. /1/ J.R. Baxter et R.V. Chacon : Compactness of stopping times. Z. Wahr. v. Geb.40 (1981), 169-181. Zbl0349.60048MR517871
  2. /2/ J.M. Bismut : Temps d'arrêt optimal, quasi-temps d'arrêt et retournement du temps. Ann. Prob.7-6 (1979), 933-964. Zbl0432.60052MR548890
  3. /3/ N. Bourbaki : Espaces vectoriels topologiques. Hermann, Paris1971. 
  4. /4/ R. Cairoli et J.B. Walsh : Stochastic integrals in the plane. Acta Mathematica134 (1975), 11-183. Zbl0334.60026MR420845
  5. /5/ R.C. Dalang : Sur l'arrêt optimal de processus à temps multidimensionnel continu. Sém. Proba. XVIII. Lect. N. Maths1059, Springer-Verlag, Berlin1984. Zbl0537.60035MR770972
  6. /6/ C. Dellacherie et P.A. Meyer : Probabilités et Potentiel. Hermann, Paris1975. Zbl0323.60039MR488194
  7. /7/ C. Dellacherie, P.A. Meyer et M. Yor : Sur certaines propriétés des espaces H1 et BMO. Sém. Proba XII. Lect. N. Maths649. Springer-Verlag, Berlin1978. Zbl0392.60009MR519999
  8. /8/ G.A. Edgar, A. Millet et L. Sucheston : On compactness and optimality of stopping times. Martingale Theory in Harmonic Analysis and Banach spaces. Lect. N. Maths939. Springer-Verlag, Berlin1981, pp. 36-61. Zbl0496.60039MR668536
  9. /9/ N. El Karoui : Les aspects probabilistes du controle stochastique. Ecole d'Eté de Saint-Flour IX-1979. Lect. N. Maths876, Springer-Verlag, Berlin1981. Zbl0472.60002MR637471
  10. /10/ N. Ghoussoub : An integral representation of randomized probabilities and its applications. Sém. Proba. XVI. Lect. N. Maths920. Springer-Verlag, Berlin1982 . Zbl0493.60005MR658713
  11. /11/ U. Krengel et L. Sucheston : Stopping rules and tactics for processes indexed by directed sets. J. Mult. Anal.11 (1981), 199-229. Zbl0461.60059MR618785
  12. /12/ A. Mandelbaum et R.J. Vanderbei : Optimal stopping and supermartingales over partially ordered sets. Z. Wahr. V. Geb.57 (1981), 253-264. Zbl0445.60036MR626819
  13. /13/ G. Mazziotto et A. Millet : Stochastic control of two-parameter processes. Proposé pour publication 1984. 
  14. /14/ E. Merzbach : Stopping for two-dimensional stochastic processes. Stoch. Proc. and Appl.10 (1980), 49-63. Zbl0428.60050MR581690
  15. /15/ P.A. Meyer : Convergence faible et compacité des temps d'arrêt d'après Baxter et Chacon. Sém. Proba XII. Lect. N. Maths649. Springer-Verlag, Berlin1978. Zbl0378.60022MR520015
  16. /16/ P.A. Meyer : Théorie élémentaire des processus à deux indices. Colloque ENST-CNET sur les processus à deux indices. Lect. N. Maths863. Springer-Verlag, Berlin1981. Zbl0461.60072MR630303
  17. /17/ A. Millet : On randomized tactics and optimal stopping in the plane. Annals Prob.13 (1985), à paraître. Zbl0579.60034MR799430
  18. /18/ H.H. Schaefer : Topological vector spaces. Springer-Verlag, Berlin1971. Zbl0212.14001MR342978
  19. /19/ J.B. Walsh : Optional increasing paths. Colloque ENST-CNET sur les processus à deux indices. Lect. N. Maths863. Springer-Verlag, Berlin1981. Zbl0456.60051MR630313
  20. /20/ E. Wong et M. Zakai : Martingales and stochastic integrals for processes with a multidimensional parameter. Z. Wahr. V. Geb.29 (1974), 109-122. Zbl0282.60030MR370758

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

                
Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.