Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1987)
- Volume: 21, page 428-433
Access Full Article
topHow to cite
topDeuschel, Jean-Dominique. "Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien." Séminaire de probabilités de Strasbourg 21 (1987): 428-433. <http://eudml.org/doc/113607>.
@article{Deuschel1987,
author = {Deuschel, Jean-Dominique},
journal = {Séminaire de probabilités de Strasbourg},
keywords = {fluctuation field; Brownian sheet},
language = {fre},
pages = {428-433},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
title = {Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien},
url = {http://eudml.org/doc/113607},
volume = {21},
year = {1987},
}
TY - JOUR
AU - Deuschel, Jean-Dominique
TI - Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1987
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 21
SP - 428
EP - 433
LA - fre
KW - fluctuation field; Brownian sheet
UR - http://eudml.org/doc/113607
ER -
References
top- /1/ Cairoli R. Walsh J.B.:Stochastic integrals in the plane, Acta Math.134(1975) 111-183. Zbl0334.60026MR420845
- /2/ Funaki T.: Random motion of strings and related stochastic evolution equations, Nagoya Math.J.89(1983)129-193. Zbl0531.60095MR692348
- /3/ Itô K. : Distribution-valued processes arising from independent Brownian motions, Math.Z.182(1983) 17-33. Zbl0488.60052MR686883
- /4/ Itô K. : Foundations of stochastic differential equations in infinite dimensional spaces, SIAM (1984). Zbl0547.60064MR771478
- /5/ Walsh J.B. : An introduction to stochastic partial differential equations, Preprint (1985). MR876085
- /6/ Zakai M. : Some classes of two parameter martingals, The Annals of Prob.9(1981) 255-265. Zbl0462.60055MR606987
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.