Sur un calcul de F. Knight
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1988)
- Volume: 22, page 190-196
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topReferences
top- [1] Ph. Biane: Relations entre pont et excursions du mouvement Brownien réelAnnales de l'I.H.P., vol 22, n°1, 1986, p. 1-7. Zbl0596.60079MR838369
- [2] Ph. Biane et M. Yor: Valeurs principales associées aux temps locaux Browniens, Bull. Sc. math., 2e série, 111, 1987, p. 23-101. Zbl0619.60072MR886959
- [3] Ph. Biane, J.F. Le Gall, et M. Yor: Un processus qui ressemble au pont Brownien, Séminaire de Probabilités XXI, Lecture Notes in Mathematics n° 1247Springer1987, p. 270-275. Zbl0621.60086MR941990
- [4] Ph. Biane et M. Yor: Précisions sur le méandre Brownien, à paraître au Bull. Sc. math, Vol 112, 1988. Zbl0665.60081MR942801
- [5] F. Knight: Inverse Local Times Positive Sojourns, and Maxima for Brownian Motion, , à paraître dans Astérisque , volume consacré au colloque Paul Lévy. Zbl0665.60072MR976221
- [6] K. Itô et H.P. McKean, Jr: Diffusion Processes and their sample paths, Academic Press (1965), New York. Zbl0127.09503MR199891
- [7] Th. Jeulin: Semi-martingales et grossissement d'une filtration, Lecture Notes in Mathematics n°833, Springer1980. Zbl0444.60002MR604176