Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives

Jean Bertoin

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1991)

  • Volume: 25, page 330-344

How to cite

top

Bertoin, Jean. "Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives." Séminaire de probabilités de Strasbourg 25 (1991): 330-344. <http://eudml.org/doc/113769>.

@article{Bertoin1991,
author = {Bertoin, Jean},
journal = {Séminaire de probabilités de Strasbourg},
keywords = {path decomposition; Brownian motion; excursions; local time; Brownian bridge; Bessel process},
language = {eng},
pages = {330-344},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
title = {Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives},
url = {http://eudml.org/doc/113769},
volume = {25},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Bertoin, Jean
TI - Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1991
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 25
SP - 330
EP - 344
LA - eng
KW - path decomposition; Brownian motion; excursions; local time; Brownian bridge; Bessel process
UR - http://eudml.org/doc/113769
ER -

References

top
  1. [1] Ph. Biane : Relations entre pont brownien et excursion normalisée du mouvement brownien. Annales de l'I.H.P., vol.22-1 , p.1-7 (1986). Zbl0596.60079MR838369
  2. [2] Ph. Biane et M. Yor : Valeurs principales associées aux temps locaux browniens. Bull. Sc. Math., 2e série, 111, p.23-101 (1987). Zbl0619.60072MR886959
  3. [3] Ph. Biane et M. Yor : Quelques précisions sur le méandre brownien. Bull. Sc. Math., 2e série, 112, p.101-109 (1988). Zbl0665.60081MR942801
  4. [4] N.H. Bingham and R.A. Doney : On higher-dimensional analogues of the arc-sine law. J. Appl. Prob.25, p.120-131 (1988). Zbl0644.60084MR929510
  5. [5] J.M. Bismut : Last exit decompositions and regularity at the boundary of transition probabilities. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete69, p. 65-98 (1985). Zbl0551.60077MR775853
  6. [6] R.A. Doney and D.R. Grey : Some remarks on Brownian motion with drift. J. Appl. Prob.26, p.659-663 (1989). Zbl0686.60088MR1010955
  7. [7] K. Itô : Poisson point processes attached to Markov processes. Proc. 6th Berkeley Symp. on Maths. Stat. and Prob., vol. III, p.225-239 (1970). Zbl0284.60051MR402949
  8. [8] T. Jeulin : Semi-martingales et grossissement d'une filtration. Lect. Notes in Maths. 833, Springer-Verlag (1980). Zbl0444.60002MR604176
  9. [9] I. Karatzas and S.E. Shreve : A decomposition of the Brownian path. Statistic Probab. Letter5-2, p.87-94 (1987). Zbl0615.60075MR882341
  10. [10] P. Lévy : Sur certains processus stochastiques homogènes. Compositio Math.7, p. 283-339 (1939). Zbl0022.05903MR919JFM65.1346.02
  11. [11] P. Lévy : Processus stochastiques et mouvement brownien. Gauthier-Villars (1965). Zbl0137.11602MR190953
  12. [12] J.W. Pitman : One-dimensional Brownian motion and the three-dimensional Bessel process. Adv. Appl. Prob.7, p.511-526 (1975). Zbl0332.60055MR375485
  13. [13] J.W. Pitman and L.C.G. Rogers : Markov functions. Ann. Probab.9-4, p. 573-582 (1981). Zbl0466.60070MR624684
  14. [14] J.W. Pitman and M. Yor : Asymptotic laws of planar Brownian motion. Ann. Probab.14-4, p. 733-779 (1986). Zbl0607.60070MR841582
  15. [15] W. Vervaat : A relation between Brownian bridge and Brownian excursion. Ann. Probab.7-1 , p.141-149 (1979). Zbl0392.60058MR515820
  16. [16] D. Williams : Path decomposition and continuity of local time for one-dimensional diffusions. Proc. London Math. Soc.28, p.738-768 (1974). Zbl0326.60093MR350881

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.