Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible

Jacques Azéma; Thierry Jeulin; Frank B. Knight; Marc Yor

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1993)

  • Volume: 27, page 133-158

How to cite

top

Azéma, Jacques, et al. "Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible." Séminaire de probabilités de Strasbourg 27 (1993): 133-158. <http://eudml.org/doc/113840>.

@article{Azéma1993,
author = {Azéma, Jacques, Jeulin, Thierry, Knight, Frank B., Yor, Marc},
journal = {Séminaire de probabilités de Strasbourg},
keywords = {stopping times; filtrations; predictability; progressive measurability},
language = {fre},
pages = {133-158},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
title = {Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible},
url = {http://eudml.org/doc/113840},
volume = {27},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Azéma, Jacques
AU - Jeulin, Thierry
AU - Knight, Frank B.
AU - Yor, Marc
TI - Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1993
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 27
SP - 133
EP - 158
LA - fre
KW - stopping times; filtrations; predictability; progressive measurability
UR - http://eudml.org/doc/113840
ER -

References

top
  1. [1] J. Azéma : Quelques applications de la théorie générale des processus. Invent. Math.18, 1972, p. 293-336. Zbl0268.60068MR326848
  2. [2] J. Azéma, M. Yor : Sur les zéros des martingales continues. Sém. Probas. XXVI, Lect. Notes in Maths.1526, Springer (1992), 248-306. Zbl0765.60038MR1231999
  3. [3] J. Azéma, P.A. Meyer, M. Yor : Martingales relatives. Sém. Probas. XXVI, Lect. Notes in Maths.1526, Springer (1992), 307-321. Zbl0765.60037MR1232000
  4. [4] M.T. Barlow : (a) Study of a filtration expanded to include an honest time. Zeit. für Wahr., 44, p. 307-323 (1978). (b) Decomposition of a Markov process at an honest time. Manuscrit non publié. Zbl0369.60047MR509204
  5. [5] C. Dellacherie, B. Maisonneuve, P.A. Meyer : Probabilités et Potentiel. Chapitres XVII à XXIV. Processus de Markov (fin). Complément de Calcul stochastique. Hermann (1992). 
  6. [6] T. Jeulin : Semi-martingales et grossissement d'une filtration. Lect. Notes in Maths.833. Springer (1980). Zbl0444.60002MR604176
  7. [7] F.B. Knight : Calculating the compensator : method and example. Seminar on Stoch. Processes. Birkhaüser (1990), p.241-252. Zbl0723.60098MR1118446
  8. [8] Y. Le Jan : Temps d'arrêt stricts et martingales de sauts. Zeitschrift für Wahr, 44, p. 213-225 (1978). Zbl0369.60046MR501314
  9. [9] T.M. Mortimer, D. Williams : Change of measure up to a random time : theory. J. App. Prob.28 , p. 914-918 (1991). Zbl0757.60041MR1133801

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.