Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales. Étude d'une classe d'exemples
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1994)
- Volume: 28, page 73-91
Access Full Article
topHow to cite
topVallois, Pierre. "Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales. Étude d'une classe d'exemples." Séminaire de probabilités de Strasbourg 28 (1994): 73-91. <http://eudml.org/doc/113889>.
@article{Vallois1994,
author = {Vallois, Pierre},
journal = {Séminaire de probabilités de Strasbourg},
keywords = {characterization of martingales; positive martingales},
language = {eng},
pages = {73-91},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
title = {Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales. Étude d'une classe d'exemples},
url = {http://eudml.org/doc/113889},
volume = {28},
year = {1994},
}
TY - JOUR
AU - Vallois, Pierre
TI - Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales. Étude d'une classe d'exemples
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1994
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 28
SP - 73
EP - 91
LA - eng
KW - characterization of martingales; positive martingales
UR - http://eudml.org/doc/113889
ER -
References
top- [DG] Dubins, L.E.; Gilat, D. : On the distribution of maxima of martingales. Proc. of the A.M.S., vol. 68, n° 3, 1978. Zbl0351.60049MR494473
- [DMY] Dellacherie, C. ; Meyer, P.A.; Yor, M. : Sur certaines propriétés des espaces de Banach H1 et BMO. Séminaire de Probabilités XII, Lecture Notes in Maths. vol. 649, Berlin-Heidelberg, New-York, Springer, 98-113, 1978. Zbl0392.60009MR519999
- [L] Lépingle, D. : Orthogonalité et intégrabilité uniforme de martingales discrètes. Séminaire de Probabilités XXVI, Lecture Notes in Maths.vol. 1526, Berlin Heidelberg, New-York, Springer, 167-169, 1992. Zbl0765.60036MR1231993
- [V] Vallois, P. : Sur la loi du maximum et du temps local d'une martingale continue. A paraître dans les Proceedings of the London Math. Soc.1994. Zbl0807.60041MR1281971
- [V2] Vallois, P. : On the joint distribution of the supremum and the terminal value of a uniformly integrable martingale. A paraître dans 9th Winterschool on stochastic processes and optimal control, 1992. Zbl0828.60030MR1268251
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.