From an example of Lévy's

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1. [1] K. Itô, Introduction to Probability Theory. vol.3. (in Japanese) Iwanami-Shoten, (1978). MR849779
2. [2] M. Hitsuda, Gaussian innovations and integral operators. Proceedings of the Sixth USSR-Japan Symposium. Kiev, Aug. 5-10, 1991. World Scientific. Zbl0818.60032MR1212116
3. [3] P. Lévy, Processes Stochastiques et mouvement brownien.Gauthier-Villars. (1965), p. 299-304. 
4. [4] Th. Jeulin, M. Yor, Filtration des ponts browniens et équations différentielles linéaires. Séminaire de Probabilités XXIV. Lect. Notes in Maths.1426. Springer (1990), p. 227-265. Zbl0699.60075MR1071543
5. [5] Th. Jeulin, M. Yor, Unedécomposition non-canonique du drap brownien. Séminaire de Probabilités XXVI. Lect. Notes in Maths.1526. Springer (1992), p. 322-347. Zbl0767.60082MR1232001
6. [6] Th. Jeulin, M. Yor, Moyennes mobiles et semimartingales. Séminaire de Probabilités XXVII. Lect. Notes in Maths.1557. Springer (1993), p. 53-77. Zbl0788.60059MR1308553
7. [7] Th. Jeulin, M. Yor, Sur certaines décompositions non-canoniques des diffusions réelles. Manuscrit non publié (Décembre 1990). 

1. Hans Föllmer, Ching-Tang Wu, Marc Yor, On weak brownian motions of arbitrary order