Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive

Jean Bertoin; Laurence Marsalle

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1998)

  • Volume: 32, page 397-411

How to cite

top

Bertoin, Jean, and Marsalle, Laurence. "Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive." Séminaire de probabilités de Strasbourg 32 (1998): 397-411. <http://eudml.org/doc/113998>.

@article{Bertoin1998,
author = {Bertoin, Jean, Marsalle, Laurence},
journal = {Séminaire de probabilités de Strasbourg},
keywords = {Brownian motion with drift; extreme values for a pointwise Poisson process},
language = {fre},
pages = {397-411},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
title = {Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive},
url = {http://eudml.org/doc/113998},
volume = {32},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Bertoin, Jean
AU - Marsalle, Laurence
TI - Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1998
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 32
SP - 397
EP - 411
LA - fre
KW - Brownian motion with drift; extreme values for a pointwise Poisson process
UR - http://eudml.org/doc/113998
ER -

References

top
  1. [1] R.F. Bass et P.S. Griffin : The most visited site of Brownian motion and simple random walk. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete70, 417-436. (1985) Zbl0554.60076MR803682
  2. [2] A.N. Borodin et P. Salminen : Handbook of Brownian motion — Facts and formulae. Probability and its applications, Birkhäuser. (1996) Zbl0859.60001MR1477407
  3. [3] N. Eisenbaum : Un théorème de Ray-Knight lié au supremum des temps locaux browniens. Probab. Theory Relat. Fields87, 79-95. (1990) Zbl0688.60060MR1076957
  4. [4] C. Leuridan : Le point d'un fermé le plus visité par le mouvement brownien. Ann. Probab.25, 953-996. (1997) Zbl0876.60064MR1434133
  5. [5] J. Pitman et M. Yor : A decomposition of Bessel bridges. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete59, 425-457. (1982) Zbl0484.60062MR656509
  6. [6] S.I. Resnick : Extreme values, regular variation, and point processes. Applied Probability, vol. 4. Springer, Berlin (1987) Zbl0633.60001MR900810
  7. [7] D. Revuz et M. Yor : Continuous martingales and Brownian motion, 2nd edn. Springer, Berlin. (1994) Zbl0804.60001MR1303781
  8. [8] L.C.G. Rogers et D. Williams : Diffusions, Markov Processes, and Martingales vol. 2 : Itô calculus. Wiley, New-York. (1987) Zbl0627.60001MR921238
  9. [9] F. Spitzer : Principles of random walk. Van Nostrand, Princeton. (1964) Zbl0119.34304MR171290

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

                
Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.