On linear statistical problems in stochastic processes

Jaroslav Hájek

Czechoslovak Mathematical Journal (1962)

  • Volume: 12, Issue: 3, page 404-444
  • ISSN: 0011-4642

How to cite

top

Hájek, Jaroslav. "On linear statistical problems in stochastic processes." Czechoslovak Mathematical Journal 12.3 (1962): 404-444. <http://eudml.org/doc/12137>.

@article{Hájek1962,
author = {Hájek, Jaroslav},
journal = {Czechoslovak Mathematical Journal},
keywords = {statistics},
language = {eng},
number = {3},
pages = {404-444},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {On linear statistical problems in stochastic processes},
url = {http://eudml.org/doc/12137},
volume = {12},
year = {1962},
}

TY - JOUR
AU - Hájek, Jaroslav
TI - On linear statistical problems in stochastic processes
JO - Czechoslovak Mathematical Journal
PY - 1962
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 12
IS - 3
SP - 404
EP - 444
LA - eng
KW - statistics
UR - http://eudml.org/doc/12137
ER -

References

top
  1. A. H. Колмогоров, Стационарные последовательности в гильбертовском пространстве, Бюлл. МГУ, 2, No. 6, 1941, 1-40. (1941) Zbl0179.43901
  2. N. Wiener, Extrapolation, interpolation and smoothing of stationary time series, Cambridge-New York, 1949. (1949) Zbl0036.09705
  3. Kari Karhunen, Über die lineare Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Ann. Acad. Sci. Fennicae, Ser. A, I. Math. Phys., 37, 1947, 3 - 79. (1947) MR0023013
  4. U. Grenander, 10.1007/BF02590638, Arkiv för Matematik, 1, 1949, 195-277. (1949) MR0039202DOI10.1007/BF02590638
  5. U. Grenander, 10.1007/BF02591360, Arkiv för Matematik, 1, 1952, 503-531. (1952) Zbl0049.22303MR0049508DOI10.1007/BF02591360
  6. U. Grenander nad M. Rosenblatt, Statistical analysis of stationary time series, Stockholm, 1956. (1956) MR0084975
  7. L. A. Zadeh, R. Ragazzini, Extension of Wiener's theory of prediction, Journ. Appl. Phys. 21, 1950, 645-655. (1950) MR0038052
  8. С. L. Dolph, M. A. Woodbury, On the relations between Green's functions and covariance of certain stochastic processes, TAMS, 72, 1952, 519 - 550. (1952) MR0050215
  9. A. M. Яглом, Экстраполирование, интерполирование и фильтрация стационарных случайных процессов с рациональной плотностю, Труды Моск. Мат. Общ., 4, 1955, 333-374. (1955) Zbl1160.26300MR0071671
  10. А. М. Яглом, Явные формулы для экстраполяции, фильтрации и вычисления количества информации в теории гауссовскик стохастических процессов, Trans. Sec. Prague Conf. Inf. Th. etc., Praha 1960, 251-262. (1960) Zbl1004.90500
  11. И. M. Гельфанд, A. M. Яглом, О вычислении количества информации о случайной функции, содержащейся в другой такой функции, Успехи мат. наук, XII, 1957, 3 - 52. (1957) Zbl0995.90594
  12. И. М. Гельфанд, Обобщеные случайные процессы, ДАН 100, No. 5 (1955), 853 - 856. (1955) Zbl1160.26300MR0068769
  13. А. В. Скороход, О дифференцируемости мер соответствующих случайным процессам. I. Процессы с независимими Приращениями, Теория вероятностей, II, 1957, 417 - 442. (1957) Zbl0995.90618
  14. А. В. Скороход, О дифференцируемости мер соответствующих случайным процессам. II. Марковские процессы, Теория вероятностей, V, 1960, 45 - 53. (1960) Zbl0249.62077
  15. А. В. Скороход, Про одну задачу статистики гауссiвских nponeciв, Дoпoвiдi Академиii наук УРСР, 9, 1960, 1167-69. (1960) 
  16. Я. Гаек (J. Hájek), Линейная оценка средней стационарного случайного процесса с выпуклой корреляционной функцие, Czech. Math. Journal, б, 1956, 94-117. (1956) 
  17. J. Hájek, Predicting a stationary process when the correlation function is convex, Czech. Math. Journ., 8, 1958, 150-154. (1958) MR0095540
  18. J. Hájek, A property of J-divergences of marginal probability distributions, Czech. Math. Journ., 8, 1958, 460-463. (1958) MR0099712
  19. Я. Гаек (J. Hájek), Об одном свойстве нормальных распределений произвольного случайного процесса, Czech. Math. Journal, 8, 1958, 610 - 618. (1958) 
  20. J. Hájek, On a simple linear model in Gaussian processes, Trans. Second. Prague Conf. Inf. Th. etc., 1960, 185-197. (1960) MR0131304
  21. J. Hájek, On linear estimation theory for an infinite number of observations, Теория вероятностей, VI, 1961, 182-193. (1961) MR0138181
  22. A. V. Balakrishnan, 10.1214/aoms/1177706197, Ann. Math. Stat., 30, 1959, 670-675. (1959) MR0107955DOI10.1214/aoms/1177706197
  23. G. Kallianpur, 10.1214/aoms/1177706196, Ann. Math. Stat., 30, 1959, 659-669. (1959) MR0129064DOI10.1214/aoms/1177706196
  24. Лu-Хен-Вон, К теории отпимальной фильтрации сигнала при наличии внутренных шумов, Теория вероятностей, IV, 1959, 458-464. (1959) Zbl0208.46603
  25. В. Ф. Писаренко, Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих гауссовским процессам с рациональной спектральной плотностью, Теория вероятностей, IV, 1959, 481-481. (1959) Zbl1047.90504
  26. Charlotte Т. Striebel, Densities for stochastic processes, Ann. Math. Stat., 30, 549--567, 1959. (1959) MR0104330
  27. M. С. Пинскер, Энтропия, скорость создания энтропии и энтропийная устойчивость гауссовских случайных величин и процессов, ДАН СССР, 133, No. 3, 1960, 531 - 533. (1960) Zbl1004.90500
  28. В. С. Пугачев, Эффективный метод нахождения Бейесова решения, Trans. Sec. Prague Conf. Inf. Th. etc., Praha, Nakl. ČSAV, 1959, 531-540. (1959) Zbl1047.90504
  29. B. C. Пугачев, Теория случайных функций и ее применения к задачам автоматического управления, второе изд, Москва, 1960. (1960) Zbl1004.90500
  30. D. Middleton, Introduction to statistical communication theory, London, 1960. (1960) MR0118561
  31. J. L. Doob, Stochastic processes, New York-Toronto 1953, (Russian translation). Moskva, 1956. (1953) Zbl0053.26802MR0058896
  32. E. A. Coddington, N. Levinson, Theory of ordinary diferential equations, New York-Toronto-London 1955, Moskva (Russian translation) 1958. (1955) MR0069338
  33. F. Riesz В. Sz.-Nagy, Lecons d'analyse fonctionnelle, Budapest 1953, Moskva (Russian translation) 1954. (1953) Zbl0051.08403

Citations in EuDML Documents

top
  1. P. Bethoux, P. Chemarin, Quelques problèmes linéaires de statistique concernant un processus stochastique de moyenne inconnue
  2. Jiří Anděl, The efficiency of estimates in stationary autoregressive series
  3. Jiří Anděl, Iterative solution of the best linear extrapolation problem in multidimensional stationary random sequences
  4. Yuriǐ A. Rozanov, Некоторые задачи теории оценок и прогиозирования
  5. Jiří Michálek, The Rényi distances of Gaussian measures
  6. P. Bethoux, A. Dussauchoy, Détection d'un signal certain noyé dans un bruit aléatoire, à l'aide d'un dispositif linéaire
  7. František Štulajter, The linear filtration and prediction of indirectly observed random processes
  8. Jiří Michálek, Maximum likelihood principle and I -divergence: continuous time observations

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.