On linear statistical problems in stochastic processes
Czechoslovak Mathematical Journal (1962)
- Volume: 12, Issue: 3, page 404-444
- ISSN: 0011-4642
Access Full Article
topHow to cite
topHájek, Jaroslav. "On linear statistical problems in stochastic processes." Czechoslovak Mathematical Journal 12.3 (1962): 404-444. <http://eudml.org/doc/12137>.
@article{Hájek1962,
author = {Hájek, Jaroslav},
journal = {Czechoslovak Mathematical Journal},
keywords = {statistics},
language = {eng},
number = {3},
pages = {404-444},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {On linear statistical problems in stochastic processes},
url = {http://eudml.org/doc/12137},
volume = {12},
year = {1962},
}
TY - JOUR
AU - Hájek, Jaroslav
TI - On linear statistical problems in stochastic processes
JO - Czechoslovak Mathematical Journal
PY - 1962
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 12
IS - 3
SP - 404
EP - 444
LA - eng
KW - statistics
UR - http://eudml.org/doc/12137
ER -
References
top- A. H. Колмогоров, Стационарные последовательности в гильбертовском пространстве, Бюлл. МГУ, 2, No. 6, 1941, 1-40. (1941) Zbl0179.43901
- N. Wiener, Extrapolation, interpolation and smoothing of stationary time series, Cambridge-New York, 1949. (1949) Zbl0036.09705
- Kari Karhunen, Über die lineare Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Ann. Acad. Sci. Fennicae, Ser. A, I. Math. Phys., 37, 1947, 3 - 79. (1947) MR0023013
- U. Grenander, 10.1007/BF02590638, Arkiv för Matematik, 1, 1949, 195-277. (1949) MR0039202DOI10.1007/BF02590638
- U. Grenander, 10.1007/BF02591360, Arkiv för Matematik, 1, 1952, 503-531. (1952) Zbl0049.22303MR0049508DOI10.1007/BF02591360
- U. Grenander nad M. Rosenblatt, Statistical analysis of stationary time series, Stockholm, 1956. (1956) MR0084975
- L. A. Zadeh, R. Ragazzini, Extension of Wiener's theory of prediction, Journ. Appl. Phys. 21, 1950, 645-655. (1950) MR0038052
- С. L. Dolph, M. A. Woodbury, On the relations between Green's functions and covariance of certain stochastic processes, TAMS, 72, 1952, 519 - 550. (1952) MR0050215
- A. M. Яглом, Экстраполирование, интерполирование и фильтрация стационарных случайных процессов с рациональной плотностю, Труды Моск. Мат. Общ., 4, 1955, 333-374. (1955) Zbl1160.26300MR0071671
- А. М. Яглом, Явные формулы для экстраполяции, фильтрации и вычисления количества информации в теории гауссовскик стохастических процессов, Trans. Sec. Prague Conf. Inf. Th. etc., Praha 1960, 251-262. (1960) Zbl1004.90500
- И. M. Гельфанд, A. M. Яглом, О вычислении количества информации о случайной функции, содержащейся в другой такой функции, Успехи мат. наук, XII, 1957, 3 - 52. (1957) Zbl0995.90594
- И. М. Гельфанд, Обобщеные случайные процессы, ДАН 100, No. 5 (1955), 853 - 856. (1955) Zbl1160.26300MR0068769
- А. В. Скороход, О дифференцируемости мер соответствующих случайным процессам. I. Процессы с независимими Приращениями, Теория вероятностей, II, 1957, 417 - 442. (1957) Zbl0995.90618
- А. В. Скороход, О дифференцируемости мер соответствующих случайным процессам. II. Марковские процессы, Теория вероятностей, V, 1960, 45 - 53. (1960) Zbl0249.62077
- А. В. Скороход, Про одну задачу статистики гауссiвских nponeciв, Дoпoвiдi Академиii наук УРСР, 9, 1960, 1167-69. (1960)
- Я. Гаек (J. Hájek), Линейная оценка средней стационарного случайного процесса с выпуклой корреляционной функцие, Czech. Math. Journal, б, 1956, 94-117. (1956)
- J. Hájek, Predicting a stationary process when the correlation function is convex, Czech. Math. Journ., 8, 1958, 150-154. (1958) MR0095540
- J. Hájek, A property of J-divergences of marginal probability distributions, Czech. Math. Journ., 8, 1958, 460-463. (1958) MR0099712
- Я. Гаек (J. Hájek), Об одном свойстве нормальных распределений произвольного случайного процесса, Czech. Math. Journal, 8, 1958, 610 - 618. (1958)
- J. Hájek, On a simple linear model in Gaussian processes, Trans. Second. Prague Conf. Inf. Th. etc., 1960, 185-197. (1960) MR0131304
- J. Hájek, On linear estimation theory for an infinite number of observations, Теория вероятностей, VI, 1961, 182-193. (1961) MR0138181
- A. V. Balakrishnan, 10.1214/aoms/1177706197, Ann. Math. Stat., 30, 1959, 670-675. (1959) MR0107955DOI10.1214/aoms/1177706197
- G. Kallianpur, 10.1214/aoms/1177706196, Ann. Math. Stat., 30, 1959, 659-669. (1959) MR0129064DOI10.1214/aoms/1177706196
- Лu-Хен-Вон, К теории отпимальной фильтрации сигнала при наличии внутренных шумов, Теория вероятностей, IV, 1959, 458-464. (1959) Zbl0208.46603
- В. Ф. Писаренко, Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих гауссовским процессам с рациональной спектральной плотностью, Теория вероятностей, IV, 1959, 481-481. (1959) Zbl1047.90504
- Charlotte Т. Striebel, Densities for stochastic processes, Ann. Math. Stat., 30, 549--567, 1959. (1959) MR0104330
- M. С. Пинскер, Энтропия, скорость создания энтропии и энтропийная устойчивость гауссовских случайных величин и процессов, ДАН СССР, 133, No. 3, 1960, 531 - 533. (1960) Zbl1004.90500
- В. С. Пугачев, Эффективный метод нахождения Бейесова решения, Trans. Sec. Prague Conf. Inf. Th. etc., Praha, Nakl. ČSAV, 1959, 531-540. (1959) Zbl1047.90504
- B. C. Пугачев, Теория случайных функций и ее применения к задачам автоматического управления, второе изд, Москва, 1960. (1960) Zbl1004.90500
- D. Middleton, Introduction to statistical communication theory, London, 1960. (1960) MR0118561
- J. L. Doob, Stochastic processes, New York-Toronto 1953, (Russian translation). Moskva, 1956. (1953) Zbl0053.26802MR0058896
- E. A. Coddington, N. Levinson, Theory of ordinary diferential equations, New York-Toronto-London 1955, Moskva (Russian translation) 1958. (1955) MR0069338
- F. Riesz В. Sz.-Nagy, Lecons d'analyse fonctionnelle, Budapest 1953, Moskva (Russian translation) 1954. (1953) Zbl0051.08403
Citations in EuDML Documents
top- P. Bethoux, P. Chemarin, Quelques problèmes linéaires de statistique concernant un processus stochastique de moyenne inconnue
- Jiří Anděl, The efficiency of estimates in stationary autoregressive series
- Jiří Anděl, Iterative solution of the best linear extrapolation problem in multidimensional stationary random sequences
- Yuriǐ A. Rozanov, Некоторые задачи теории оценок и прогиозирования
- Jiří Michálek, The Rényi distances of Gaussian measures
- P. Bethoux, A. Dussauchoy, Détection d'un signal certain noyé dans un bruit aléatoire, à l'aide d'un dispositif linéaire
- František Štulajter, The linear filtration and prediction of indirectly observed random processes
- Jiří Michálek, Maximum likelihood principle and -divergence: continuous time observations
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.