Some maximum principles for stochastic equations

 Access to full text

 Full (PDF)

1. I. Vrkoč, Über eine bestimmte Klasse der zufälligen Prozesse mit absorbierenden Barrieren, Čas. pro pěst. mat. 89 (1964), 402-425. (1964) MR0211459
2. I. Vrkoč, On homogeneous linear differential equations with random perturbations, Czech. Math. J. T 16 (91), 1966, 199-230. (1966) MR0196825
3. A. Friedman, Partial differential equations of parabolic type, Prentice-Hall, Inc. 1964. (1964) Zbl0144.34903MR0181836
4. O. A. Ладыженская В. A. Солонников H. H. Уральцева, Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа, Издат. Наука, Москва 1967. (1967) Zbl1230.82006
5. I. Vrkoč, The weak exponential stability and periodic solutions of Ito stochastic equations with small stochastic terms, Czech. Math. J. 18 (93) 1968, 722-752. (1968) MR0237013
6. E. Б. Дынкин, Марковские процессы, Гос. Изд. Физ.-Мат. Лит. Москва 1963. (1963) Zbl1145.93303
7. И. И. Гихман А. В. Скороход, Введение в теорию случайных процессов, Изд. Наука, Москва 1965. (1965) Zbl1225.00032
8. I. Babuška M. Práger E. Vitásek, Numerical Processes in Differential Equations, SNTL, Prague, 1966. (1966) MR0223101
9. И. И. Гихман A. B. Скороход, Стохастические дифференциальные уравнения, Изд. Наукова Думка, Киев 1968. (1968) Zbl1236.41005
10. W. Н. Fleming, Some Markovian Optimization Problems. Journal of Mathem, and Mech. Vol. 72, 1963, 131-140. (1963) MR0144088

1. Ivo Vrkoč, Some explicit conditions for maximal local diffusions in one-dimensional case
2. Ivo Vrkoč, Conditions for strong maximality of local diffusions in multi-dimensional case
3. Ivo Vrkoč, Conditions for maximal local diffusions in multi-dimensional case