Prise en compte de l'ancienneté des périodes dans les modèles de risque en fréquence : aspects théoriques et applications à la tarification des risques en assurance automobile

Jean Pinquet

Journal de la société française de statistique (2003)

  • Volume: 144, Issue: 3, page 7-27
  • ISSN: 1962-5197

How to cite

top

Pinquet, Jean. "Prise en compte de l'ancienneté des périodes dans les modèles de risque en fréquence : aspects théoriques et applications à la tarification des risques en assurance automobile." Journal de la société française de statistique 144.3 (2003): 7-27. <http://eudml.org/doc/198545>.

@article{Pinquet2003,
author = {Pinquet, Jean},
journal = {Journal de la société française de statistique},
language = {fre},
number = {3},
pages = {7-27},
publisher = {Société française de statistique},
title = {Prise en compte de l'ancienneté des périodes dans les modèles de risque en fréquence : aspects théoriques et applications à la tarification des risques en assurance automobile},
url = {http://eudml.org/doc/198545},
volume = {144},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Pinquet, Jean
TI - Prise en compte de l'ancienneté des périodes dans les modèles de risque en fréquence : aspects théoriques et applications à la tarification des risques en assurance automobile
JO - Journal de la société française de statistique
PY - 2003
PB - Société française de statistique
VL - 144
IS - 3
SP - 7
EP - 27
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/198545
ER -

References

top
  1. ABBRING J.H., CHIAPPORI P.A., HECKMAN J.J. et PINQUET J. (2003), Adverse selection and moral hazard in insurance : can dynamic data help to distinguish ? Journal of the European Economic Association, papers and proceedings, 1, 512-521 (une version plus complète cosignée par Abbring, Chiappori et Pinquet et intitulée «Testing for moral hazard on dynamic insurance data» est parue en 2003 dans Journal of the European Economic Association 1, 767-820). 
  2. AL-OSH M.A. et ALZAID A.A. (1987), First order integer valued autoregressive (INAR(l)) process. Journal of Time Series Analysis, 8, 261-275. Zbl0617.62096MR903755
  3. BÜHLMANN H. (1967), Experience rating and credibility. Astin Bulletin, 4, 199-207. 
  4. DIONNE G. et VANASSEE C. (1989), A generalization of automobile insurance rating models : the negative binomial distribution with a regression component. Astin Bulletin, 19, 199-212. 
  5. HENRIET D. et ROCHET J.C. (1986), La logique des systèmes bonus-malus en assurance automobile. Annales d'économie et de statistiques, 133-152. MR855111
  6. GERBER H. et JONES D. (1975), Credibility formulas of the updating type. Transactions of the society of actuaries, 27, 31-52. MR411094
  7. GOURIÉROUX C. et JASIAK J. (2001), Non linear data models with dynamic heterogeneity, Panel data econometrics : Future directions (éditeurs : J. Krishnakumar et E. Ronchetti), 127-148. 
  8. GOURIÉROUX C. et JASIAK J. (2002), Heterogenous INAR(1) model with application to car insurance, mimeo. Zbl1107.62110
  9. GOURIÉROUX C. et MONFORT A. (1996), Time series and econometric models. Cambridge University Press. 
  10. GOURIÉROUX C., MONFORT A. et TROGNON A. ( 1984a), Pseudo likelihood methods : Theory. Econometrica, 52, 681-700. Zbl0575.62031MR740305
  11. GOURIÉROUX C., MONFORT A. et TROGNON A. ( 1984b), Pseudo likelihood methods : Applications to Poisson models. Econometrica, 52, 701-720. Zbl0575.62032MR740306
  12. LEMAIRE J. (1995), Bonus-malus Systems in automobile insurance. Kluwer Academic Publishers. 
  13. LIANG K.Y. et ZEGER S.L. (1986), Longitudinal data analysis using generalized linear models. Biometrika, 73, 13-22. Zbl0595.62110MR836430
  14. Mc KENZIE E. (1988), Some ARMA models for dependent sequences of Poisson counts. Advances in Applies Probability, 20, 822-835. Zbl0664.62089MR968000
  15. PINQUET J. (2000), Experience rating through heterogeneous models. Handbook of insurance (éditeur : Georges Dionne), chapitre 14, 459-500. Kluwer Academic Publishers. 
  16. PINQUET J., GUILLÉN M. et BOLANCÉ C. (2001), Allowance for the age of claims in bonus-malus Systems. Astin Bulletin, 31 , 337-348. Zbl1098.91544MR1939354
  17. PINQUET J., GUILLÉN M. et BOLANCÉ C. (2003), Time-varying credibility for frequency risk models. Estimation and tests for autoregressive specifications for the random effects. Insurance : Mathematics and Economics, 33, 273-282. Zbl1103.91355MR2039287
  18. SUNDT B. (1988), Credibility estimators with geometric weights. Insurance : mathematics and economics, 7, 113-122. MR947628
  19. ZEGER L.S. (1988), A regression model for time series of counts. Biometrika, 74, 721-729. Zbl0653.62064MR995107

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.