Estimation des paramètres d'un mélange de lois normales provenant d'un modèle saut-diffusion à volatilité stochastique à deux états

 Access to full text

 Full (PDF)

1. [1] K. AASE AND P. GUTTORP (1987) " Estimation models for security prices", Scandinavian Actuariat J., pp. 211-224. MR943582
2. [2] B. BAHRA (1996) " Probability distributions of future asset prices implied by option prices", Bank of England Quarterly Bulletin, pp 299-311. 
3. [3] C. BITO. (1987) " Les options sur contrats futures. Introduction d'un processus de diffusion mixte et application aux devises", Finance, 9(2) :7-25. 
4. [4] M. BOUTILLIER (1992) " Critique des processus de diffusion en finance : le cas des taux de change", J. de la Société Statistique de Paris, n°4 pp. 113-122. 
5. [5] M. BRANCOVAN, T. DEHAPIOT, N. ZAMFIRESCU (1992) " Risque de volatilité et sensibilité d'une option à une perturbation aléatoire de la volatilité", Approche Acuarielle des Risques Financiers, AFIR, 3 :57-84. 
6. [6] P. BRÉMAUD (1981) Point processes and Queues. Martingale dynamics, Springer Verlag. Zbl0478.60004MR636252
7. [7] C. CHILARESCU (1992) " On the estimation of the parameters of a single equation in a complete system of stochastic equations", Analele Universitatii de Vest Timisoara, Vol. 15. 
8. [8] L. COUTIN (1994) Système càd-làg en observation incomplète : estimation des coefficients du modèle ; application du calcul des variations stochastiques à l'étude de la densité du filtre (existence, régularité, unicité), Thèse de doctorat. 
9. [9] J. HULL and A. WHITE (1987) " The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities", The Journal of Finance, 42(2) :pp. 281-300. Zbl1126.91369
10. [10] J. E. HUTTON and P.I. NELSON (1986) " Quasi-Likelihood Estimation for Semi-Martingales", Stoc. Proc. Appl., 22 : pp. 245-257. Zbl0616.62113MR860935
11. [11] N. IKEDA and S. WATANABE (1981) Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes, North-Holland/Kodansha. Zbl0495.60005MR1011252
12. [12] R. A. JARROW and E. R. ROSENFELD (1984) " Jump Risks and the Intertemporal Capital Asset Pricing Model", Journal of Business, pp. 337-351. 
13. [13] M. JEANBLANC-PICQUÉ and M. PONTIER (1990) " Optimal Portfolio for a Small Investor in a Market Model with Discontinuous Prices", Appl. Math Optim, 22 : pp. 287-410. Zbl0715.90014MR1068184
14. [14] G. M. JENKINS and M. B. PRIESTLEY (1957) " The Spectral Analysis of Time Series", J. Roy. Statist. Soc. Ser. B., 19 : pp. 1-12. Zbl0089.35601MR92329
15. [15] P. JORION (1988) " On Jump Processes in the Foreign Exchange and Stock Markets", Review of Financial Studies, pp 427-445. 
16. [16] D. LEPINGLE and J. MÉMIN (1978) " Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles", Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, (42) : pp. 175-203. Zbl0375.60069MR489492
17. [17] R. C. MERTON. (1973) " Theory of Rational Option Pricing", Bell J. of Econom. and Management Sci., (4) : pp. 141-183. Zbl1257.91043MR496534
18. [18] R. C. MERTON (1976) " Option pricing when underlying stock returns are discontinuous", Bell J. of Financial Economics., (3) : pp. 125-144. Zbl1131.91344
19. [19] R. C. MERTON (1990) Continuous - Time Finance, Basil Blackwell Oxford. Zbl1019.91502
20. [20] M. B. PRIESTLEY (1988) Non-linear and Non-stationary Time Series Analysis, Academic Press. Zbl0687.62072
21. [21] R. E. QUANDT and J. B. RAMSEY (1978) " Estimating Mixtures of Normal Distributions and Switching Regressions", Journal of the American Statistical Association, (73) : pp. 730-752. Zbl0401.62024MR521324
22. [22] Michael SORENSEN (1991) " Likelihood Methods for Diffusions with Jumps", in N.U. PRABHU and I.V. BASAWA, editors, Statistical Inference in Stochastic Processes, Probability : Pure and Applied, pp 67-105. Marcel Dekker, Inc. Zbl0733.62087MR1138259
23. [23] N. ZAMFIRESCU (1997) " Volatilité intra-day sur données en continu", in Congrès "O Mercados de Produtos Derivatos : Situaçao Actual e Perspectivas", Porto, Portugal, 29 mai 1996. 
24. [24] N. ZAMFIRESCU and C. CHILARESCU (1995) " Peut-on transposer les modèles d'évaluation des risques des marchés occidentaux au cas roumain ?", Actes du Congrès de l'Association Internationale des Economistes de Langue Française, Bucarest. 
25. [25] N. ZAMFIRESCU and J. A. SOARES DA FONSECA (1991) " Une approche stochastique mixte du risque des obligations à coupon variable dont le taux de référence est administré - étude du marché obligataire portugais", AFIR - Institute of Actuaries. Brighton, United Kingdom. 
26. [26] XIAO LAN ZHANG (1996) " Numerical analysis of american option pricing in a jump-diffusion model", Processus à sauts, applications à la finance, 21 octobre 1996, Université d'Evry. Zbl0883.90021MR1467391