Mesure de performance-risque des SICAV françaises

Thierry Canel; Bernard Gautier; Nicolas Zamfirescu

Journal de la société française de statistique (1991)

  • Volume: 132, Issue: 3, page 61-92
  • ISSN: 1962-5197

How to cite


Canel, Thierry, Gautier, Bernard, and Zamfirescu, Nicolas. "Mesure de performance-risque des SICAV françaises." Journal de la société française de statistique 132.3 (1991): 61-92. <>.

author = {Canel, Thierry, Gautier, Bernard, Zamfirescu, Nicolas},
journal = {Journal de la société française de statistique},
language = {fre},
number = {3},
pages = {61-92},
publisher = {Société de statistique de Paris},
title = {Mesure de performance-risque des SICAV françaises},
url = {},
volume = {132},
year = {1991},

AU - Canel, Thierry
AU - Gautier, Bernard
AU - Zamfirescu, Nicolas
TI - Mesure de performance-risque des SICAV françaises
JO - Journal de la société française de statistique
PY - 1991
PB - Société de statistique de Paris
VL - 132
IS - 3
SP - 61
EP - 92
LA - fre
UR -
ER -


  1. AASE K.K. et GUTTORP P. « Estimation in Models for Security Prices», Scandinavian Acturial Journal, 1987, 211-224 MR943582
  2. AFTALION F. et PONCET P. « Gestion collective : le salaire du risque», Haute Finance, 1990.. 
  3. AKGIRAY V. « Conditional Herteroscedasticity in Time Series of Stock Returns : Evidence and Forescasts », Journal of Business, 1989, 55-80. 
  4. BOLLERSLEV T. et ENGLE R.F. et WOLLDRIDGE J.M. « A Capital Asset Pricing Model with Time Varying Covariance », Journal of Political Economy 1988, 116-131. 
  5. BOURSIN P. et BURGER H. et ZAMFIRESCU N.S. « Une Mesure des Emprunts à Taux Variable définie par un mélange de Méthodes Actuarielles et Stochastiques », Acte du Colloque, Colloque International AFIR, Paris, 1990. 
  6. CANEL T. et GAUTIER B. et ZAMFIRESCU N.S. « Une mesure de Performance-Risque des Sicav », Actes du Congrés, Colloque International de l'AFFI, Louvain. 
  7. CHAMBERLAIN G. « Funds, Factors and Diversification in Arbitrage Princing Models», Economitra, 1305-1323. Zbl0523.90018MR736051
  8. CHAMBERLAIN G. et ROTHSCHILD « Arbitrage, Factor Structure and Mean-Variance Analysis on Large Markets », Econometrica, 1983, 1281-1304. Zbl0523.90017MR736051
  9. DUFFIE D. et ZAME W. « The Consomption-Based Capital Asset Pricing Model», Econometrica, 1989, 1279-1297. Zbl0684.90007MR1035113
  10. DYBVIG P. et ROSS S. « The Analysis of Performance Measurement Using a Security Market Line», Journal of Finance, june, 1985, 401-416. 
  11. ENGLE R.F. « Autoregressive Conditional Heteroskedaticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation, Econometrica, 1982, 987-1008. Zbl0491.62099MR666121
  12. ENGLE R.F. LILIEN D. et ROBINS R. « Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure : The Arch-M Model», Econometrica, 1987, 391-407. 
  13. FAMA E. « Stock Returns, Expected Returns and Real Activity», Journal of Finance. 
  14. FERSON W. KANDEL S. et STAMBAUGH R. « Tests of Asset Pricing with Time -Varying Expected Risk Premiums and Market Betas», Journal of Finance, 1987, 201-219. 
  15. FLORENS-ZMIROU D. « Approximate Discrete-Time Schemes for Statistics of Diffusion», Statistics, 1987. Zbl0673.62072
  16. GALLAIS-HAMONNO G. et GALLAIS-HAMONNO F. « La supériorité de la gestion collective de l'épargne mobilière : analyse méthodologique et application aux sicav», Consommation, 1970. 
  17. GEANAKOPOLOS J. et SHUBIK M. « The Capital Asset Pricing Model as a General Equilibrium with Incomplete Markets», The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 1990. 
  18. GIBBONS M.R. et FERSON W. « Testing Asset Pricing Models with Changing Expectation and an Inobservable Market», Journal of Financial Economics, 1985, 217-236. 
  19. GIBBONS M.R. ROSS S. et SANKEN J. « A Test of the Efficiency of a Given Portfolio», Economitra, 1987, 1121-1152. Zbl0679.62097MR1014543
  20. KARATAS I. LEHOCZKY J. SHREVE S. et GAN-LlN X. « Martingale and Duality Methods for Utility Maximization in an Incomplete Market», preprint, september, 1989. 
  21. KARATAS I. et SHREVE S. « Brownian Motion and Stochastic Calculus», New York : Springer Verlag, 1988. Zbl0734.60060MR917065
  22. RAFOURNIER B. « Mesure, Stabilité et Déterminants de la Performance des Sicav Actions diversifiées», Journal de la Société Statistique de Paris, 1989,133-148. 
  23. ROLL R. « Ambiguity when Performance is Measured by the Security Market Line », Journal of Finance, 1989, 1051-1069. 
  24. SCHWERT G.W. et SEGUIN P.J.Heteroskedasticity in Stock Returns Journal of Finance, 1990, 1129-1155. 
  25. SHANKEN J. « Mutivariate Proxies and Asset Pricing Relation», Journal of Financial Economics, 1987, 91-110. 
  26. WlLKIE A.D. « Modern Portfolio Theory - Some Acturial Problems», Actes du Colloque, Colloque International AFIR, Paris, 1990. 

NotesEmbed ?


You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.


Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.