Articles. Horizon décisionnel et portée pratique des modèles de gestion de portefeuille

Jean-Jacques Rosa

Journal de la société française de statistique (1973)

  • Volume: 114, page 301-315
  • ISSN: 1962-5197

How to cite

top

Rosa, Jean-Jacques. "Articles. Horizon décisionnel et portée pratique des modèles de gestion de portefeuille." Journal de la société française de statistique 114 (1973): 301-315. <http://eudml.org/doc/199179>.

@article{Rosa1973,
author = {Rosa, Jean-Jacques},
journal = {Journal de la société française de statistique},
language = {fre},
pages = {301-315},
publisher = {Société de statistique de Paris},
title = {Articles. Horizon décisionnel et portée pratique des modèles de gestion de portefeuille},
url = {http://eudml.org/doc/199179},
volume = {114},
year = {1973},
}

TY - JOUR
AU - Rosa, Jean-Jacques
TI - Articles. Horizon décisionnel et portée pratique des modèles de gestion de portefeuille
JO - Journal de la société française de statistique
PY - 1973
PB - Société de statistique de Paris
VL - 114
SP - 301
EP - 315
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/199179
ER -

References

top
  1. E. ALTMAN, B. JACQUILLAT, M. LEVASSEUR et M. RAUD , « Le modèle de marché aide-t-il à la prévision des cours? Quelques études empiriques », Analyse financière, 2e trimestre 1972, pp. 1-11. 
  2. E. ALTMAN, B. JACQUILLAT et M. LEVASSEUR, « La rentabilité et le risque des secteurs industriels à la Bourse de Paris », Analyse financière, 2e trimestre 1973, pp. 36-55. 
  3. M. E. BLUME, « On the Assesment of Risk », Journal of Finance, mars 1971. « Portfolio Theory : A Step towards its Application », Journal of Business, avril 1970, pp. 152-173. 
  4. Pao L. CHENG, « Efficient Portfolio Selection Beyond The Markowitz Frontier », Journal of Financial and Quantitative Analysis, décembre 1971, pp. 1207-1234. 
  5. K. J. COHEN et J. A. POGUE, « An Empirical evaluation of Alternative Portfolio Selection Models », Journal of Business, avril 1967, pp. 166-193. 
  6. J. L. EVANS, Diversification and the Reduction of Dispersion : An Empirical Analysis. Thèse de Ph. D. Université de Washington, Seattle, 1968. 
  7. George M. FRANKFURTER, H. E. PHILLIPS et J. P. SEAGLE, « Portfolio Selection : The Effects of Uncertain Means, Variances and Covariances », Journal of Financial and Quantitative Analysis, décembre 1971, pp. 1251-1262. 
  8. R. A. LEVY, « On the short-terrn stationarity of Beta coefficients », The Financial Analysts Journal, novembre-décembre 1971. 
  9. Harry M. MARKOWITZ, Portfolio Selection : Efficient Diversification of Investments, Wiley, 1959. MR103768
  10. J. J. ROSA, « Le portefeuille sur mesure », Revue Banque, mai 1972, pp. 459-464. 
  11. W. F. SHARPE, « Capital Asset Prices : A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk », Journal of Finance, septembre 1964, pp. 425-442. 
  12. W. F. SHARPE « A simplified Model for Portfolio Analysis », Management Science, janvier 1963, pp. 277-293. Portfolio Theory and Capital Markets, M.Graw Hill, 1972. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.