Estimation des modèles à correction d'erreur fractionnaires : une note méthodologique

Sandrine Lardic; Valérie Mignon; Fabrice Murtin

Journal de la société française de statistique (2005)

  • Volume: 146, Issue: 4, page 55-68
  • ISSN: 1962-5197

How to cite

top

Lardic, Sandrine, Mignon, Valérie, and Murtin, Fabrice. "Estimation des modèles à correction d'erreur fractionnaires : une note méthodologique." Journal de la société française de statistique 146.4 (2005): 55-68. <http://eudml.org/doc/199402>.

@article{Lardic2005,
author = {Lardic, Sandrine, Mignon, Valérie, Murtin, Fabrice},
journal = {Journal de la société française de statistique},
language = {fre},
number = {4},
pages = {55-68},
publisher = {Société française de statistique},
title = {Estimation des modèles à correction d'erreur fractionnaires : une note méthodologique},
url = {http://eudml.org/doc/199402},
volume = {146},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Lardic, Sandrine
AU - Mignon, Valérie
AU - Murtin, Fabrice
TI - Estimation des modèles à correction d'erreur fractionnaires : une note méthodologique
JO - Journal de la société française de statistique
PY - 2005
PB - Société française de statistique
VL - 146
IS - 4
SP - 55
EP - 68
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/199402
ER -

References

top
  1. [1] BAILLIE R.T. (1996), « Long memory processes and fractional integration in econometrics», Journal of Econometrics, 73(1), 5-59. Zbl0854.62099MR1410000
  2. [2] CHEUNG Y.W., LAI K.S. (1993), « Finite-sample sizes of Johansen's likelihood ratio test for cointegration», Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 55, 313-28. 
  3. [3] ENGLE R.F., GRANGER C.W.J. (1987), « Co-integration and error-correction : representation, estimation, and testing», Econometrica, 55, 251-76. Zbl0613.62140MR882095
  4. [4] GEWEKE J., PORTER-HUDAK S. (1983), « The estimation and application of long memory time series models», Journal of Time Series Analysis, 4, 221-238. Zbl0534.62062MR738585
  5. [5] GRANGER C.W.J., JOYEUX R. (1980), « An introduction to long-memory time series models and fractional differencing», Journal of Time Series Analysis, 1, 15-39. Zbl0503.62079MR605572
  6. [6] HOSKING J.R.M. (1981), « Fractional Differencing», Biometrika, 68, 165-176. Zbl0464.62088MR614953
  7. [7] JOHANSEN S. (1988), « Statistical analysis of cointegration vectors», Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-254. Zbl0647.62102MR986516
  8. [8] LARDIC S., MIGNON V. (1999), « La mémoire longue en économie : une revue de la littérature», Journal de la Société Française de Statistique, 140 (2), 5-48; article suivi d'une discussion et d'une réponse des auteurs, 49-108. 
  9. [9] LYHAGEN J. (1998), « Maximum likelihood estimation of the multivariate fractional cointegrating model», Working Paper Series in Economics and Finance 233, Stockholm School of Economics. 
  10. [10] MARINUCCI D., ROBINSON P.M. (2001), « Semiparametric analysis of fractional cointegration», Journal of Econometrics, 105, 225-247. Zbl0980.62081MR1863150

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.