Variations saisonnières, autorégression et lissage exponentiel dans les séries économiques chronologiques
Journal de la société française de statistique (1975)
- Volume: 116, page 186-195
- ISSN: 1962-5197
Access Full Article
topHow to cite
topYoung, R.. "Variations saisonnières, autorégression et lissage exponentiel dans les séries économiques chronologiques." Journal de la société française de statistique 116 (1975): 186-195. <http://eudml.org/doc/199430>.
@article{Young1975,
author = {Young, R.},
journal = {Journal de la société française de statistique},
language = {fre},
pages = {186-195},
publisher = {Société de statistique de Paris},
title = {Variations saisonnières, autorégression et lissage exponentiel dans les séries économiques chronologiques},
url = {http://eudml.org/doc/199430},
volume = {116},
year = {1975},
}
TY - JOUR
AU - Young, R.
TI - Variations saisonnières, autorégression et lissage exponentiel dans les séries économiques chronologiques
JO - Journal de la société française de statistique
PY - 1975
PB - Société de statistique de Paris
VL - 116
SP - 186
EP - 195
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/199430
ER -
References
top- [1] Cf. par exemple, COUTIÉ G. A. et al., Short-term Forescasting. I.C.I. Monograph Services-2. Oliver et Boyd, London, 1964;
- KENDALL M. G., Time séries. Griffin, London, 1973. Zbl0344.62071MR391447
- [3] KENDALL, op. cit., pp. 118-119, sert de base à la discussion présentée.
- [5] Cette discussion découle de l'analyse de la distribution du retard de KOYCK par WALLIS Kenneth F., Some recent developments in Applied Econometrics. Journal of Economic Literature, 7, 3, septembre 1969, p. 772.
- [6] Cette méthode est proposée par YEOMANS K. A. dans Applied Statistics (vol. I). Penguin, London 1968, p. 222.
- [7] Ce modèle est proposé par EVANS Michaël K. dans Macroeconomic Activity : theory, forecasting and control. Harper et Row, New York, 1969, p. 518. Nous avons adopté des éléments du modèle d'EVANS convenant au but cherché ici.
- [8] Cf. THEIL Henri, Economic Forecasts and Policy (2e édition). North-Holland, 1961. Cet article a été traduit de l'anglais par Mlle DUTRECH V. Le titre anglais de l'article est « Seasonality, Autoregression, and Exponential Smoothing : the case of economie time series ».
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.