Introduction to financial derivatives, especially forwards and options
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2011)
- Volume: 56, Issue: 4, page 313-322
- ISSN: 0032-2423
Access Full Article
topHow to cite
topSimerská, Carmen. "Úvod do finančních derivátú, zvláště forwardů a opcí." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 56.4 (2011): 313-322. <http://eudml.org/doc/246849>.
@article{Simerská2011,
author = {Simerská, Carmen},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
keywords = {financial derivatives; call options pricing; Black-Scholes model},
language = {cze},
number = {4},
pages = {313-322},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků},
title = {Úvod do finančních derivátú, zvláště forwardů a opcí},
url = {http://eudml.org/doc/246849},
volume = {56},
year = {2011},
}
TY - JOUR
AU - Simerská, Carmen
TI - Úvod do finančních derivátú, zvláště forwardů a opcí
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2011
PB - Jednota českých matematiků a fyziků
VL - 56
IS - 4
SP - 313
EP - 322
LA - cze
KW - financial derivatives; call options pricing; Black-Scholes model
UR - http://eudml.org/doc/246849
ER -
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.