Mesures vectorielles et intégrale stochastique
Publications mathématiques et informatique de Rennes (1972)
- Issue: 2, page 52-82
Access Full Article
topHow to cite
topReferences
top- [1] Dellacheire C. "La théorie générale des processus" Séminaire de Strasbourg - Probabilités - 1969
- [2] Doleans C. - Dade "Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales" Séminaire de ProbabilitésIV - Lecture Notes in Math. Vol. 24 Springer Verlag1970 Zbl0211.21901
- [3] Ito K. "Lecture Notes on stochastic processes" Tata Institute for fundamental research . Bombay1961 MR260018
- [4] Ito K. "Stochastic integral" Proc. Imperial Acad., Tokyo, 20, P. 519-524 (1944) Zbl0060.29105MR14633
- [5] Mc Kean P. "Stochastic integral" Academic Press. 1968
- [6] Meyer P.A. "Intégrales stochastiques I et II" Séminaire de Probabilités I. Lecture Notes in Math. Vol. 39Springer Verlag. 1667. Zbl0157.25001
- [7] Meyer P.A. "Probabilités et Potentiel" Hermann. 1966 Zbl0138.10402MR205287
- [8] Pellaumail J. "Thèse" A paraître . Rennes
- [9] Pellaumail J. "Sur la décomposition de Doob-Meyer d'une quasi-martingale" C.R.A.S. Zbl0241.60037
- [10] Pellaumail J. "Décomposition de Doob-Meyer pour une quasi-martingale" C.R.A.S.Paris. 1972 Zbl0241.60037