Calcul de Malliavin et développement asymptotique de la densité d'une probabilité invariante d'une chaîne de Markov

 Access to full text

 Full (PDF)

1. [1] G. Ben-Arous, Développement asymptotique du noyau de la chaleur hypoelliptique hors du cut-locus, Ann. Sci. E.N.S, 21, n°2, 307-331, (1988). Zbl0699.35047MR974408
2. [2] K. Bitcheler, J.B. Gravereaux et J. Jacod, Malliavin Calculus for Process with Jumps, Gordon and Breach Publishers LTD, (1987). Zbl0706.60057MR1008471
3. [3] A. Coquio et J.B. Gravereaux, Calcul de Malliavin et régularité de la densité d'une probabilité invariante d'une chaîne de Markov, Ann. Inst. Henri Poincaré, 28, n°4, 431-478, (1992). Zbl0762.60043MR1193081
4. [4] M.I. Freidlin et A.D. Wentzell, Random Pertubations of Dynamical Systems, Springer-Verlag, (1984). Zbl0522.60055MR722136
5. [5] J.B. Gravereaux, Calcul de Malliavin et probabilité invariante d'une chaîne de Markov, Ann. Inst. Henri Poincaré, 24, n°2, 159-188, (1988). Zbl0657.60074MR953115
6. [6] A.K. Grintsevicius, On the Continuity of Sum of Dependent Variables Connected with Independent Walks on Lines, Theory Prob. Appl., 19, 163-168, (1974). Zbl0321.60053MR345178
7. [7] Y. Kifer, A Discrete-time version of the Wenzell-Freidlin Theory,Ann. Prob., 18, n°4, 1676-1692, (1990). Zbl0718.60022MR1071818
8. [8] J.P. Leguesdron, Marche aléatoire sur le semi-groupe des contractions de ${ℝ}^d$. Cas de la marche aléatoire sur ${ℝ}^{+}$ avec chocs élastiques en zéro, Ann. Inst. Henri Poincaré, 24, n°2, 159-188, (1988). Zbl0699.60062
9. [9] E. Le Page, Théoremes de renouvellement pour des produits de matrices aléatoires. Equations aux différences aléatoires, Séminaires de Probabilités, Rennes-I, (1983). MR863321
10. [10] P. Malliavin, Stochastic Calculus of Variations and Hypoelliptic Operators, Proc. Int. 1. Conf. on Stoch. Diff. Equa. Kyoto, 195-263, (1976). Zbl0411.60060MR536013
11. [11] F. Norman, Markov processes and learning models, Academic Press. New York. 1972. Zbl0262.92003MR423546
12. [12] L. Schwartz, Théorie des distributions, Hermann, (1966). Zbl0149.09501MR209834
13. [13] R.L. Tweedie, Invariant measures for Markov chains with on irreductibility asumptions, J. Appl. Probab. Special vol. 25A. Applied Probability. Trust, 1988. Zbl0663.60054MR974587
14. [14] W. Vervaat, On a Stochastic Difference Equation and Representation of Non-Negative Infinitely Divisible Random Variables, Adv. Appl. Prob., 11, 750-783, (1979). Zbl0417.60073MR544194
15. [15] M. Zakai, The Malliavin Calculus, Acta Applicandae Math., 3-2, 175-207, (1985). Zbl0553.60053MR781585
16. [16] D.W. Stroock, An introduction to the Theory of Large Deviations, Springer-Verlag, (1984). Zbl0552.60022MR755154