Déviations par rapport au maximum : formules d'arrêt et martingales associées
Publications mathématiques et informatique de Rennes (1978)
- Issue: 1, page 1-18
Access Full Article
topHow to cite
topBasseville, Michèle. "Déviations par rapport au maximum : formules d'arrêt et martingales associées." Publications mathématiques et informatique de Rennes (1978): 1-18. <http://eudml.org/doc/274589>.
@article{Basseville1978,
author = {Basseville, Michèle},
journal = {Publications mathématiques et informatique de Rennes},
language = {fre},
number = {1},
pages = {1-18},
publisher = {Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes},
title = {Déviations par rapport au maximum : formules d'arrêt et martingales associées},
url = {http://eudml.org/doc/274589},
year = {1978},
}
TY - JOUR
AU - Basseville, Michèle
TI - Déviations par rapport au maximum : formules d'arrêt et martingales associées
JO - Publications mathématiques et informatique de Rennes
PY - 1978
PB - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
IS - 1
SP - 1
EP - 18
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/274589
ER -
References
top- 1 J. Azema, M. Yor (1978) : "Une solution simple au problème de Skorokhid" Séminaire de Proba XIII. Université de Strasbourg Zbl0414.60055
- 2 D.P. Kennedy (1976) : "Some martingales related to cumulative sum tests and single-server queues" Stoch. Proc. and Appl.4 , p.261-9 Zbl0338.60030MR420834
- 3 J.P. Lehoczky (1977) : "Formulas for stopped diffusion processes with stopping times based on the maximum" Ann. of Prob.5, n°4, p.601-7 Zbl0367.60093MR458570
- 4 C.A. Macken, H.M. Taylor (1977) : "On deviations from the maximum in a stochastic process" Siam j. of Appl. Math.32 n°1, p.96-104 Zbl0369.60042MR426165
- 5 H.M. Taylor (1975) : "A stopped brownian motion formula" Ann. of Prob.3, n°2, p.234-46 Zbl0303.60072MR375486
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.