Sur quelques problèmes fondamentaux de la théorie du filtrage

Jean Memin

Publications mathématiques et informatique de Rennes (1974)

  • Issue: 3, page 1-101

How to cite

top

Memin, Jean. "Sur quelques problèmes fondamentaux de la théorie du filtrage." Publications mathématiques et informatique de Rennes (1974): 1-101. <http://eudml.org/doc/274630>.

@article{Memin1974,
author = {Memin, Jean},
journal = {Publications mathématiques et informatique de Rennes},
language = {fre},
number = {3},
pages = {1-101},
publisher = {Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes},
title = {Sur quelques problèmes fondamentaux de la théorie du filtrage},
url = {http://eudml.org/doc/274630},
year = {1974},
}

TY - JOUR
AU - Memin, Jean
TI - Sur quelques problèmes fondamentaux de la théorie du filtrage
JO - Publications mathématiques et informatique de Rennes
PY - 1974
PB - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
IS - 3
SP - 1
EP - 101
LA - fre
UR - http://eudml.org/doc/274630
ER -

References

top
  1. 1. I.V. Girsanov. On transforming a certain class of stochastic processes by absolutely continuous substitution of measures. Theory of Prob. and its appl., vol. 5, (1961), 285-301. Zbl0100.34004MR133152
  2. 2. M.P. Ershov. Sur l'absolue continuité des mesures correspondant à des processus de diffusion. Theory of Prob. and its appl., vol. XVII, (1972), 173-178. Zbl0315.60043
  3. 3. Liptzer- Shyriaev. Sur l'absolue continuité des mesures, correspondant aux processus de type diffusion, par rapport à la mesure brownienne. IZV-AK-NAOUK, séria Mat. 36, (1972), 847-889. (en russe). 
  4. 4. Liptzer- ShyriaevSur les processus dont la loi est équivalente à celle du mouvement brownien. Polycopié - Université de Moscou, (1970) (en russe). 
  5. 5. P.A. Meyer et C. Doléans. Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaire de Probab. - Université de Strasbourg. Springer Verlag, Lecture Notes,124, 77-107 Zbl0211.21901
  6. 6. M. Métivier. Processus de Markov. Polycopié - Université de Rennes (1972). 
  7. 7. M. Duflo. Cours de 3ème cycle sur l'intégrale stochastique. Université de ParisVI. (1971). 
  8. 8. P. Priouret. Cours de l'école d'été de Saint Flour. Juillet 1973. 
  9. 9. J. Mémin. Théorème de Girsanov. Séminaire de Probabilités - Université de Rennes. (1972). Zbl0828.00015
  10. 10. M. Métivier. Notions fondamentales de la théorie des probabilités. Dunod. (1968). Zbl0169.48601
  11. 11. J. Pellaumail. Une nouvelle construction de l'intégrale stochastique. Thèse - Université de Rennes, (1972). 
  12. 12. P.A. Meyer. Sur un problème de filtration. Séminaires de probabilités - Université de Strasbourg, (1971) Lectures Notes - Springer Verlag n° 321, 223-247. Zbl0262.60028MR378084
  13. 13. C. Doléans. Diffusions à coefficients continus. Séminaires de probabilités - Université de Strasbourg, (1968-1969) Springer Verlag, Lecture Notes n° 124, 241-252 
  14. 14. P. Courrège et P. Priouret. Temps d' arrêt d' une fonction aléatoire : relations d'équivalence associées et propriétés de décomposition. Publ. Inst. Stat.Université Paris. 14, (1965), 245-274. Zbl0287.60076MR221588
  15. 15. T. Kailath. The structure of radon-Nykodym derivatives with respect to Wiener and related measures. Annals of Math. Stat. vol. 42, n° 3, (1971), 1054-1067. Zbl0246.60041MR281279
  16. 16. J. Neveu. Processus aléatoires gaussiens. Presses de l'Université de Montréal, (1968). Zbl0192.54701MR272042
  17. 17. M.P. Ershov. Extensions of measures. Stochastic equations. Symposium of Probability, Japan-URSS, Springer Verlag, n° 30, 516-526. Zbl0268.28002MR448506
  18. 18. M.P. Ershov. Sur les représentations des processus de Ito. Theory of probab. and app.XVII - 1, (1972), 167-172 . Zbl0301.60056
  19. 19. T. Kailath. An innovations approach to least squares estimation : part I : linear filtering in additive white noise. IEEE Trans. Aut. Contr. vol. AC 13, décembre 1968, 646-654. Zbl0263.93048MR309257
  20. 20. P. Frost et T. Kailath. An innovations approach to least squares estimation : part III : non linear estimation in white noise, IEEE, Trans. Aut. Countr. vol AC 16, juin 1971, 217-226. Zbl0263.93048
  21. 21. T. Kailath. Some extensions of the innovations theorem. Bell Technical journal, vol 50, n° 4, (1971), 1487-1494. Zbl0227.60031
  22. 22. T. Kailath. A note on least square estimation by the innovation method, SIAM J. control, vol 10, n° 3, Aug. 1972. Zbl0267.62023MR317498
  23. 23. Balakrishnan : A martingale approach to linear recursive state estimation. SIAM J. Control, novembre 1972. Zbl0251.93031MR368878
  24. 24. J.M.C. Clark. Conditions for one-to-one correspondence between an observation process and its innovation : center for computing and automation, Imperial College, London, Tech. Resp.1, (1969). 
  25. 25. J.M.C. Clark. The representation of functionals of brownian motion by stochastic integrals. Annals of Math. Statisties (1970), vol 41, n° 4, 1282-1295. Zbl0213.19402MR270448
  26. 26. M. Fujisaki, G. Kalliampur, H. Kunita. Stochastic differential equations for the non linear filtering problem. OsakaJ. of Maths., vol 9, 19-40. Zbl0242.93051MR336801
  27. 27. P.A. Meyer. Probabilités et potentiels. Herman, Paris, (1966), Actualités scientifiques et industrielles. Zbl0323.60039
  28. 28. M. Hitsuda. Representation of a gaussian process equivalent to Wiener process. OsakaJ. Math.5, (1968), 299-312. Zbl0174.49302MR243614
  29. 29. T. Duncan. On the absolute continuity of measures. Annals of mathematical statistics, vol. 41, n° 1, (1970), 30-38. Zbl0191.46705MR258080
  30. 30. A.N. Shyriaev. Statistics of diffusion processes. Symposium of Probability, Japan-URSS, Springer Verlag, n° 330, (1972). 
  31. 31. Liptzer et Shyriaev. Non linear filtering of markov diffusion processes. Proc. Steklov Inst. Math, 104, (1968). Zbl0225.62119
  32. 32. R.E. Kalmann et R.S. Bucy. New results in linear filtering and prediction theory. J. Basic Eng. ASME, Ser. D, 83, (1961), 95-108. MR234760
  33. 33. R.S. Bucy et P.D. Joseph. Filtering for stochastic processes with applications to guidance. Interscience publishers (John Wiley and sons), (1968). Zbl0174.21903MR267946

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

    
                

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.