Intégrale stochastique faible et applications

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1. 1 A. Bensoussan - Filtrage optimal des systèmes linéaires. Dunod (1971), Paris. Zbl0231.93022
2. 2 A. Bensoussan, R. Temam - Equations aux dérivées partielles stochastiques non linéaires. Israël J. Math. (1972) 11, 95-129. Zbl0241.35009MR448561
3. 3 Brezis - Opérateurs maximaux monotones. North Holland (1973). 
4. 4 R.F. Curtain, P.L. Falb - Stochastic differential equations in Hilbert spaces. J. differential equations (1971) 10, 412-430. Zbl0225.60028MR303603
5. 5 Yu. L. Daletskii - Infinite dimensional elliptic operators and parabolic equations connected with them. Russian math. Surveys (1967) 22, 1 - 53. Zbl0164.41304
6. 6 Dellacherie - Capacités et processus stochastiques. Zbl0246.60032
7. 7 C. Doleans - Existence du processus croissant naturel associé a un potentiel de classe (D). Zeit. W. Theorie9 (1968), 309-314. Zbl0164.47201MR246363
8. 8 Gravereaux, Pellaumail - Formule de Ito pour les processus non continus à valeurs dans un espace de Banach. Annales I.H.P. Vol. X, 4, (1974). Zbl0363.60032
9. 9 E. Hille, R.S. Phillips - Functional analysis and semi-groups. A.H.S. Cooloquium Publication31. Zbl0078.10004
10. 10 H. Kunita - Stochastic integrals based on martingales taking values in Hilbert space. Nagoya Math. J. (1970) 38, 41-52 Zbl0234.60071MR264754
11. 11 H. Kunita, Watanabe - On square integrable martingales. Nag. Math. J.30 (1967) 209-245. Zbl0167.46602MR217856
12. 12 J.L. Lions - Quelques méthodes de résolution des problèmes aux limites non linéaires. Dunod (1969). Paris. Zbl0189.40603
13. 13 J.L. Lions, P. Peetre - Sur une classe d'espaces d' interpolation. Institut des Hautes Etudes, 19 (1964), 5-68. Zbl0148.11403
14. 14 M. Métivier - Integrale stochastique par rapport à des processus à valeurs dans un espace de Banach réflexif. Theory of probability and its application19 ( 1974 ) , 577 - 606. 
15. 15 M. Métivier - Intégrale stochastique par rapport à des martingales hilbertiennes. C.R. Acad. Sc.Paris276, 1009-1012. Zbl0267.60063
16. 16 M. Métivier, G. Pistone - Intégrale stochastique de processus à valeurs opérateurs non-continus. A paraître dans C.R. Acad. Sc.Paris. Zbl0318.60052
17. 17 M. Métivier, G. Pistone - Sur une équation d'evolution stochastique considérée par A. BENSOUSSAN et R. TEMAM. A paraître. Zbl0343.60040
18. 18 M. Métivier, G. Pistone - Une formule d'isométrie pour l'integrale stochastique hilbertienne et équations d'évolution linéaires stochastiques. A paraître. Zbl0325.60054
19. 19 P.A. Meyer - Probabilités et potentiel. Hermann (1966). Zbl0138.10402MR205287
20. 20 J. Pellaumail - Sur l'integrale stochastique et la décomposition de Dool - Meyer. Astérisque n° 9Soc. Math. de France (1973). Zbl0273.60037MR339333
21. 21 J. Pellaumail - Un lemme élémentaire de théorie de la mesure. Séminaires de Math. de Rennes (1973). 
22. 22 A. Pardoux - Equations aux dérivées partielles stochastiques monotones. C.R. Acad. Sc.Paris, Ser. A275, 101-103. Zbl0236.60039
23. 23 K. Yoshida - Functional analysis. Springer-Verlag (1968).