Étude de quelques modèles financiers en temps discret et en temps continu. Convergence en loi des stratégies optimales
Publications mathématiques et informatique de Rennes (1989-1990)
- Issue: 1, page 90-114
Access Full Article
topHow to cite
topReferences
top- [1] Avram F.Weak convergence of the variations, iterated integrals and Doleans-Dade exponential of sequences of semi-martingales. Ann. Probab.16, 246-250 (1988) Zbl0636.60029MR920268
- [2] Bajeux I.Gestion de portefeuille dans un modèle binomial. Annales d'économie et de statistiques. n° 13 (1989)
- [3] Cox- J. et Huang C.Optimal consumption and portfolio policies when asset prices follow a diffusion processJournal of economic theory (1989) Zbl0678.90011
- [4] R.A. Anna, D. Duffie, M. Jeanblanc-PicqueCours d'introduction au problème de l'évaluation du prix des actions en temps continuUniversité Paris IX, Cérémade (mars 1990)
- [5] Harrisson J.M. et Kreps D.Martingales and Arbitrage in multiperiod securities MarketsJournal of Economic Theory20, 381-408 (1979) Zbl0431.90019MR540823
- [6] Harrisson- PliskaMartingales and stochastic integrals in the theory of coninuous tradingStochastic Process and their applications11, 215-260 (1981) Zbl0482.60097MR622165
- [7] Jacod J., Shirayev A.N.Limit theorems for stochastic processesSpringer-Verlag, Berlin (1987) Zbl1018.60002MR959133
- [8] Jakubowski A., Mémin J, Pagés G.Convergence en loi des suites d’intégrales stochastiques sur l’espace de Skorokhod. Prob. th. Rel. Fields81, 111-137 (1989) Zbl0638.60049MR981569
- [9] Mémin J., Slominsky L.Condition U.T. et stabilité en loi des solutions d'équations différentielles stochastiques. Zbl0746.60063