Modeling of time-series with batch and recursive methods. Development of adaptive estimators and predictors.

Fuente García, David de la, and García Martínez, Daniel F.. "Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos.." Qüestiió 12.3 (1988): 281-313. <http://eudml.org/doc/40136>.

@article{FuenteGarcía1988,
abstract = {En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía.},
author = {Fuente García, David de la, García Martínez, Daniel F.},
journal = {Qüestiió},
keywords = {Series temporales; Estimación paramétrica; Previsión; Sistema adaptativo; time series; parameter-estimation methods; autorregressive vectors; adaptive estimation},
language = {spa},
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pages = {281-313},
title = {Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos.},
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volume = {12},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Fuente García, David de la
AU - García Martínez, Daniel F.
TI - Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos.
JO - Qüestiió
PY - 1988
VL - 12
IS - 3
SP - 281
EP - 313
AB - En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía.
LA - spa
KW - Series temporales; Estimación paramétrica; Previsión; Sistema adaptativo; time series; parameter-estimation methods; autorregressive vectors; adaptive estimation
UR - http://eudml.org/doc/40136
ER -