Estimation of the probability density from random sampling.

Vilar Fernández, José A., and Vilar Fernández, Juan Manuel. "Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios.." Qüestiió 17.1 (1993): 3-32. <http://eudml.org/doc/40166>.

@article{VilarFernández1993,
abstract = {Sea X(t) un proceso estacionario en tiempo continuo con función de densidad marginal univariante f(x). A partir de un conjunto de n observaciones; X(τ1), X(τ2), ..., X(τn) recogidas en instantes muestrales τi, espaciados irregularmente o aletorios, se estudia la estimación no paramétrica de f(x), utilizando un estimador recursivo tipo núcleo.Asumiendo condiciones débiles de dependencia (α-mixing) se obtiene la expresión del sesgo y varianza del estimador definido, así como propiedades de normalidad asintótica.},
author = {Vilar Fernández, José A., Vilar Fernández, Juan Manuel},
journal = {Qüestiió},
keywords = {Estimación no paramétrica; Muestra aleatoria simple; Sesgo; Varianza; Proceso de renovación},
language = {spa},
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pages = {3-32},
title = {Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios.},
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volume = {17},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Vilar Fernández, José A.
AU - Vilar Fernández, Juan Manuel
TI - Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios.
JO - Qüestiió
PY - 1993
VL - 17
IS - 1
SP - 3
EP - 32
AB - Sea X(t) un proceso estacionario en tiempo continuo con función de densidad marginal univariante f(x). A partir de un conjunto de n observaciones; X(τ1), X(τ2), ..., X(τn) recogidas en instantes muestrales τi, espaciados irregularmente o aletorios, se estudia la estimación no paramétrica de f(x), utilizando un estimador recursivo tipo núcleo.Asumiendo condiciones débiles de dependencia (α-mixing) se obtiene la expresión del sesgo y varianza del estimador definido, así como propiedades de normalidad asintótica.
LA - spa
KW - Estimación no paramétrica; Muestra aleatoria simple; Sesgo; Varianza; Proceso de renovación
UR - http://eudml.org/doc/40166
ER -