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En el presente trabajo se analiza y compara mediante un experimento Monte Carlo el comportamiento de cinco expresiones para el Coeficiente de Determinación cuando el modelo lineal se especifica sin término independiente. Se ensayan distintos valores del parámetro poblacional P2, que mide la proporción de varianza explicada por el modelo, introduciendo también la multicolinealidad como factor de variación en el diseño. Se confirma el coeficiente propuesto por Heijmans y Neudecker (1987) y el de Barten (1987), como idóneos para medir la bondad del modelo.
Dios Palomares, Rafaela. "El modelo lineal sin término independiente y el coeficiente de determinación. Un estudio Monte Carlo.." Qüestiió 22.1 (1998): 3-34. <http://eudml.org/doc/40248>.
@article{DiosPalomares1998, abstract = {En el presente trabajo se analiza y compara mediante un experimento Monte Carlo el comportamiento de cinco expresiones para el Coeficiente de Determinación cuando el modelo lineal se especifica sin término independiente. Se ensayan distintos valores del parámetro poblacional P2, que mide la proporción de varianza explicada por el modelo, introduciendo también la multicolinealidad como factor de variación en el diseño. Se confirma el coeficiente propuesto por Heijmans y Neudecker (1987) y el de Barten (1987), como idóneos para medir la bondad del modelo.}, author = {Dios Palomares, Rafaela}, journal = {Qüestiió}, keywords = {Modelos econométricos; Test de bondad de ajuste; Método de Montecarlo; Modelo lineal}, language = {cat}, number = {1}, pages = {3-34}, title = {El modelo lineal sin término independiente y el coeficiente de determinación. Un estudio Monte Carlo.}, url = {http://eudml.org/doc/40248}, volume = {22}, year = {1998}, }
TY - JOUR AU - Dios Palomares, Rafaela TI - El modelo lineal sin término independiente y el coeficiente de determinación. Un estudio Monte Carlo. JO - Qüestiió PY - 1998 VL - 22 IS - 1 SP - 3 EP - 34 AB - En el presente trabajo se analiza y compara mediante un experimento Monte Carlo el comportamiento de cinco expresiones para el Coeficiente de Determinación cuando el modelo lineal se especifica sin término independiente. Se ensayan distintos valores del parámetro poblacional P2, que mide la proporción de varianza explicada por el modelo, introduciendo también la multicolinealidad como factor de variación en el diseño. Se confirma el coeficiente propuesto por Heijmans y Neudecker (1987) y el de Barten (1987), como idóneos para medir la bondad del modelo. LA - cat KW - Modelos econométricos; Test de bondad de ajuste; Método de Montecarlo; Modelo lineal UR - http://eudml.org/doc/40248 ER -