The linear model without a constant term and the coefficient of determination. A Monte Carlo study.

@article{DiosPalomares1998,
abstract = {En el presente trabajo se analiza y compara mediante un experimento Monte Carlo el comportamiento de cinco expresiones para el Coeficiente de Determinación cuando el modelo lineal se especifica sin término independiente. Se ensayan distintos valores del parámetro poblacional P2, que mide la proporción de varianza explicada por el modelo, introduciendo también la multicolinealidad como factor de variación en el diseño. Se confirma el coeficiente propuesto por Heijmans y Neudecker (1987) y el de Barten (1987), como idóneos para medir la bondad del modelo.},
author = {Dios Palomares, Rafaela},
journal = {Qüestiió},
keywords = {Modelos econométricos; Test de bondad de ajuste; Método de Montecarlo; Modelo lineal},
language = {cat},
number = {1},
pages = {3-34},
title = {El modelo lineal sin término independiente y el coeficiente de determinación. Un estudio Monte Carlo.},
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volume = {22},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Dios Palomares, Rafaela
TI - El modelo lineal sin término independiente y el coeficiente de determinación. Un estudio Monte Carlo.
JO - Qüestiió
PY - 1998
VL - 22
IS - 1
SP - 3
EP - 34
AB - En el presente trabajo se analiza y compara mediante un experimento Monte Carlo el comportamiento de cinco expresiones para el Coeficiente de Determinación cuando el modelo lineal se especifica sin término independiente. Se ensayan distintos valores del parámetro poblacional P2, que mide la proporción de varianza explicada por el modelo, introduciendo también la multicolinealidad como factor de variación en el diseño. Se confirma el coeficiente propuesto por Heijmans y Neudecker (1987) y el de Barten (1987), como idóneos para medir la bondad del modelo.
LA - cat
KW - Modelos econométricos; Test de bondad de ajuste; Método de Montecarlo; Modelo lineal
UR - http://eudml.org/doc/40248
ER -