Testing for unit roots in time series: an analysis with non similar tests.

Roldán Casas, José Angel, and Dios Palomares, Rafaela. "Análisis de detección de raíces unitarias en series de tiempo. Un enfoque metodológico con tests no similares.." Qüestiió 24.3 (2000): 449-491. <http://eudml.org/doc/40316>.

@article{RoldánCasas2000,
abstract = {El presente artículo recoge los resultados de una investigación llevada a cabo con el fin de analizar, desde la perspectiva de la no similaridad, las distribuciones de los distintos estadísticos planteados por Dickey y Fuller para contrastar la presencia de raíz unitaria. Asimismo, se definen zonas de rechazo y aceptación de las hipótesis nulas para cada estadístico, considerando las distintas distribuciones del mismo, y se estudian las situaciones con las que nos podemos encontrar de cara a deducir una pauta de comportamiento que minimice el riesgo de error. Se presenta un ejemplo en el que se pone de manifiesto que la no similaridad de los contrastes tradicionales de raíz unitaria nos puede llevar a tomar una decisión equivocada. Teniendo en cuenta dicha no similaridad, se propone una estrategia de contraste secuencial para resolver situaciones de indecisión acerca del rechazo o no de la existencia de raíz unitaria. Finalmente, se lleva a cabo un experimento Monte Carlo para determinar empíricamente la probabilidad de que el valor calculado de los estadísticos implicados en el contraste caiga en las diferentes zonas planteadas.},
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journal = {Qüestiió},
keywords = {Series temporales; Tendencias; Simulación de Montecarlo},
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TY - JOUR
AU - Roldán Casas, José Angel
AU - Dios Palomares, Rafaela
TI - Análisis de detección de raíces unitarias en series de tiempo. Un enfoque metodológico con tests no similares.
JO - Qüestiió
PY - 2000
VL - 24
IS - 3
SP - 449
EP - 491
AB - El presente artículo recoge los resultados de una investigación llevada a cabo con el fin de analizar, desde la perspectiva de la no similaridad, las distribuciones de los distintos estadísticos planteados por Dickey y Fuller para contrastar la presencia de raíz unitaria. Asimismo, se definen zonas de rechazo y aceptación de las hipótesis nulas para cada estadístico, considerando las distintas distribuciones del mismo, y se estudian las situaciones con las que nos podemos encontrar de cara a deducir una pauta de comportamiento que minimice el riesgo de error. Se presenta un ejemplo en el que se pone de manifiesto que la no similaridad de los contrastes tradicionales de raíz unitaria nos puede llevar a tomar una decisión equivocada. Teniendo en cuenta dicha no similaridad, se propone una estrategia de contraste secuencial para resolver situaciones de indecisión acerca del rechazo o no de la existencia de raíz unitaria. Finalmente, se lleva a cabo un experimento Monte Carlo para determinar empíricamente la probabilidad de que el valor calculado de los estadísticos implicados en el contraste caiga en las diferentes zonas planteadas.
LA - spa
KW - Series temporales; Tendencias; Simulación de Montecarlo
UR - http://eudml.org/doc/40316
ER -