Cross-validation techniques in density estimation under dependence conditions.

Alejandro Quintela del Río; Juan Manuel Vilar Fernández

Qüestiió (1991)

  • Volume: 15, Issue: 1, page 21-45
  • ISSN: 0210-8054

Abstract

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Se estudian modificaciones de las técnicas de validación cruzada de Kullback-Leibler y mínimos cuadrados para obtener el parámetro de suavización asociado a un estimador general no paramétrico de la función de densidad, a partir de la muestra, en el supuesto de que los datos verifican alguna condición débil de dependencia.Se demuestra que los parámetros obtenidos por estas dos técnicas son asintóticamente óptimos. Y se realiza un estudio de simulación.

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Quintela del Río, Alejandro, and Vilar Fernández, Juan Manuel. "Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia.." Qüestiió 15.1 (1991): 21-45. <http://eudml.org/doc/40323>.

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TY - JOUR
AU - Quintela del Río, Alejandro
AU - Vilar Fernández, Juan Manuel
TI - Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia.
JO - Qüestiió
PY - 1991
VL - 15
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SP - 21
EP - 45
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