A generalization of the log-normal and Gompertz stochastic processes as Itô processes.

Gómez García, Juan, and Buendía Moya, Fulgencio. "Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.." Qüestiió 25.3 (2001): 393-414. <http://eudml.org/doc/40348>.

@article{GómezGarcía2001,
abstract = {Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los momentos de las distribuciones finito dimensionales, sus funciones de densidad de transición, las distribuciones límite y las condiciones de estacionariedad, obteniendo que la expresada generalización del proceso de U-O es el único proceso Gaussiano, Markoviano y estacionario no centrado en tiempo continuo. Por otra parte, se establece que las potencias del proceso lognormal-Gompertz generalizado satisfacen una E.D.E. del mismo tipo.},
author = {Gómez García, Juan, Buendía Moya, Fulgencio},
journal = {Qüestiió},
keywords = {Procesos estocásticos; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Ecuación de Langevin; Distribución lognormal; Kolmogorov equations; Log-normal process; Gompertz process; Uhlenbeck-Ornstein process; Langevin equation},
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TY - JOUR
AU - Gómez García, Juan
AU - Buendía Moya, Fulgencio
TI - Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.
JO - Qüestiió
PY - 2001
VL - 25
IS - 3
SP - 393
EP - 414
AB - Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los momentos de las distribuciones finito dimensionales, sus funciones de densidad de transición, las distribuciones límite y las condiciones de estacionariedad, obteniendo que la expresada generalización del proceso de U-O es el único proceso Gaussiano, Markoviano y estacionario no centrado en tiempo continuo. Por otra parte, se establece que las potencias del proceso lognormal-Gompertz generalizado satisfacen una E.D.E. del mismo tipo.
LA - spa
KW - Procesos estocásticos; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Ecuación de Langevin; Distribución lognormal; Kolmogorov equations; Log-normal process; Gompertz process; Uhlenbeck-Ornstein process; Langevin equation
UR - http://eudml.org/doc/40348
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