Variable embedding in brownian motion with drift.
Trabajos de Estadística (1987)
- Volume: 2, Issue: 1, page 89-102
- ISSN: 0213-8190
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Abstract
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topBarba Escribá, Lourdes. "Representación de variables en el movimiento browniano con deriva.." Trabajos de Estadística 2.1 (1987): 89-102. <http://eudml.org/doc/40496>.
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abstract = {Se estudia la representación de variables positivas en un movimiento browniano con deriva, mediante tiempos de espera minimales asociados a barreras. Se trata también la representación de procesos crecientes, discretos y continuos por la derecha.},
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TY - JOUR
AU - Barba Escribá, Lourdes
TI - Representación de variables en el movimiento browniano con deriva.
JO - Trabajos de Estadística
PY - 1987
VL - 2
IS - 1
SP - 89
EP - 102
AB - Se estudia la representación de variables positivas en un movimiento browniano con deriva, mediante tiempos de espera minimales asociados a barreras. Se trata también la representación de procesos crecientes, discretos y continuos por la derecha.
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KW - Movimiento browniano; Tiempo de parada; Martingalas; martingales; Brownian motion with drift; minimal stopping times; barriers
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